Stratégie de stop loss mobile et de take profit avec moyenne mobile RSI
ChaoZhang
Cette stratégie intègre l’indicateur RSI et la moyenne mobile pour déterminer les tendances et générer des signaux de négociation, et utilise un stop-loss mobile pour bloquer les bénéfices et contrôler les risques.
Le principe de la stratégie:
Calculer le RSI pour détecter les surachats et les surventeurs. Le RSI supérieur à 50 est un signal polyvalent.
Calculer une moyenne mobile rapide et lente, la forme d’une croix dorée est un signal à plusieurs têtes.
La hausse continue du RSI peut également servir de signal de trading à suivre.
Après l’entrée, définissez une ligne mobile de stop-loss et une ligne de stop-loss.
Le stop loss est fixé au-dessous du prix et le stop loss est fixé au-dessus.
Le prix atteint le seuil de stop loss et est à zéro.
Les avantages de cette stratégie:
Le RSI est un indicateur de sur-achat et de sur-vente, qui évite les hauts et les bas.
Les moyennes mobiles permettent d’identifier les tendances. La combinaison améliore l’exactitude des jugements.
Le mode stop-loss mobile permet d’ajuster la position de stop-loss en fonction des variations des prix en temps réel.
Le risque de cette stratégie:
L’indicateur RSI et la ligne moyenne sont sujets à des signaux erronés en cas de choc.
Le stop-loss mobile doit être réglé avec précaution, trop grand ou trop petit peut poser problème.
Il n’y a pas de limite à la taille des pertes individuelles et il y a un risque de pertes importantes.
En résumé, la stratégie rassemble les avantages du RSI et de l’indicateur de la moyenne et gère les risques en utilisant un arrêt-stop mobile. L’amélioration de l’optimisation des paramètres et du contrôle des risques peut être plus efficace.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI and MA Strategy with Trailing Stop Loss and Take Profit",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//==================================Buy Conditions============================================
//RSI
length = input(14)
rsi = ta.rsi(close, length)
buyCondition1 = rsi > 50
//MA
SMA9 = ta.sma(close, 9)
SMA50 = ta.sma(close, 50)
SMA100 = ta.sma(close, 100)
plot(SMA9, color = color.green)
plot(SMA50, color = color.orange)
plot(SMA100, color = color.blue)
buyCondition2 = SMA9 > SMA50//ta.crossover(SMA9, SMA100)
//RSI Increase
increase = 5
buyCondition3 = (rsi > rsi[1] + increase)
if (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and timePeriod) //and buyCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
//==================================Sell Conditions============================================
//Trailing Stop Loss and Take Profit
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=2) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)