Stratégie de trading de moyenne mobile avec multiplicateur DMI

Une nouvelle stratégie de trading quantitatif, basée sur l’indicateur DMI pour identifier les bas et les hauts de la tendance. Cet article détaille les principes, les avantages et les risques possibles de cette stratégie de trading.

Principe de stratégie

L’indicateur DMI, également connu sous le nom d’indicateur moyen de mouvement directionnel, a été proposé par Welles Wilder dans les années 1970 pour déterminer la tendance et la force du marché. L’indicateur DMI est composé de trois lignes:

• +DI: indique la force de la tendance à la hausse
• - DI: La force de la tendance à la baisse
• ADX: représente la force moyenne de la tendance

Lorsque +DI sur -DI, signifie que la tendance haussière est renforcée, vous pouvez envisager de faire plus; lorsque -DI sur +DI, signifie que la tendance baissière est renforcée, vous pouvez envisager de faire moins.

La logique de cette stratégie est la suivante:

1. Quand +DI est en dessous de 10, et -DI en dessous de 40, faites plus.
2. Lorsque le -DI est en dessous de 10 et que le +DI est en dessous de 40, faites un vide.

C’est-à-dire que lorsque la ligne de DI inversée est significativement plus forte que la ligne de DI positive, on peut juger que la tendance actuelle est sur le point de s’inverser et intervenir de manière appropriée pour effectuer des opérations inversées.

Pour filtrer les erreurs, cette stratégie utilise la moyenne de DI, avec les paramètres suivants:

• +DI et -DI ont une longueur de cycle de 11
• Le cycle de lissage de l’ADX est de 11.

La fréquence des signaux de transaction est contrôlée en ajustant les paramètres de la ligne moyenne.

Cette stratégie s’applique principalement à la négociation d’options sur l’indice NIFTY50, mais peut également être utilisée pour d’autres variétés. En ce qui concerne la négociation, choisissez une option de pauvreté, avec un arrêt de perte de 20% si la perte est supérieure à 10%, mais arrêtez la perte si la perte s’étend à plus de 20% du capital initialement investi.

Avantages stratégiques

Comparée à la simple stratégie de croisement de DI, cette stratégie utilise le filtrage linéaire moyen de l’indicateur DI, ce qui réduit efficacement le whipsaw et réduit le nombre de transactions, réduisant ainsi les coûts de transaction et les pertes de points de glissement.

Cette stratégie est plus précise pour déterminer les points de retournement que la simple stratégie de suivi de la tendance et permet de saisir en temps opportun les opportunités de trading à proximité des points de retournement.

L’optimisation des paramètres de cette stratégie est simple et facile à réaliser.

Conseils à la prudence

La stratégie ne donne que la direction des signaux de négociation, et les exigences de stop-loss spécifiques doivent être réglées en fonction des préférences de risque personnelles.

L’indicateur DMI peut générer de nombreux faux signaux lors de la correction des zones et cette stratégie devrait être évitée dans les marchés non tendanciels.

Le DI cross ne peut pas prédire à 100% le point de basculement de la tendance, il y a une certaine erreur de chronologie. Il doit être combiné avec d’autres indicateurs de manière appropriée pour vérifier les signaux de trading.

Résumer

Cette stratégie permet d’identifier efficacement les opportunités de renversement de tendance grâce au filtrage de la ligne de DI. Elle présente des avantages par rapport aux autres stratégies de suivi de tendance et possède une plus grande capacité de reconnaissance de renversement.