Cette stratégie est nommée « Stratégie de croisement des deux moyennes mobiles ». Son principe de base consiste à utiliser deux lignes de régression linéaire avec des paramètres différents pour générer des signaux d’achat et de vente en fonction de leur croisement.

La stratégie calcule d’abord deux lignes de régression linéaire : une à court terme et une à long terme. La ligne à court terme utilise un paramètre de 100 jours, tandis que celle à long terme utilise un paramètre de 150 jours. Lorsque la ligne de régression linéaire à court terme franchit à la hausse la ligne à long terme, un signal d’achat est généré. À l’inverse, lorsque la ligne à court terme traverse à la baisse la ligne à long terme, un signal de vente est émis.

Les lignes de régression linéaire reflètent la tendance directionnelle à long terme des prix. La ligne à court terme, avec un paramètre plus petit, est plus sensible aux variations de prix et permet de capter les retournements de prix à court terme. La ligne à long terme, avec un paramètre plus grand, représente la tendance d’équilibre durable des prix. Lorsque ces deux lignes se croisent, cela indique un renversement entre les tendances à court et long terme, ce qui permet de générer des signaux de trading.

L’avantage de cette stratégie est qu’elle utilise la technique classique d’analyse des croisements de moyennes mobiles, enrichie par l’analyse de régression linéaire, ce qui permet d’identifier simultanément les retournements de prix sur deux horizons temporels. Cependant, les lignes de régression linéaire sont sensibles aux données aberrantes et présentent un certain retard. De plus, le croisement lui-même peut générer de nombreux faux signaux.

Pour filtrer ces faux signaux, la stratégie intègre une condition temporelle : les signaux de trading ne sont exécutés que dans une plage de dates spécifiée. Cela permet de réduire dans une certaine mesure le nombre de transactions inutiles. Toutefois, le choix de la fenêtre temporelle reste subjectif et nécessite une optimisation via un backtest.

Dans l’ensemble, la stratégie de croisement des deux moyennes mobiles combine plusieurs méthodes d’analyse et permet de capter des opportunités de trading composites. Cependant, elle nécessite une gestion active des risques pour éviter le surinvestissement. L’optimisation de cette stratégie avec d’autres indicateurs techniques pourrait encore améliorer sa stabilité.