Cette stratégie s'appelle
L'indicateur des IFM est l'indice des flux de trésorerie. Il prend en compte à la fois le volume et les informations sur les prix pour juger de la force de la pression d'achat et de vente.
L'indicateur RSI est l'indice de force relative. Il dépeint les niveaux de surachat et de survente des prix. L'indicateur RSI inférieur à 30 est survendu, tandis que supérieur à 70 est suracheté.
L'indicateur Stoch RSI est une variante du RSI qui juge si le RSI lui-même est suracheté ou survendu.
La logique de négociation est la suivante:
Lorsque l'indice de volatilité des IFM, des indices de volatilité des actions et des indices de volatilité des actions sont simultanément inférieurs aux niveaux de survente, il indique une confirmation de survente multiple pour les positions longues.
Lorsque les trois indicateurs sont au-dessus du territoire de surachat ensemble, il signale plusieurs confirmations de surachat pour un short.
L'avantage de cette stratégie est que la confirmation à plusieurs indicateurs peut filtrer les faux signaux et améliorer la précision d'entrée.
En conclusion, les indicateurs de dynamique sont sensibles aux fluctuations des prix des crypto-monnaies, et la combinaison de plusieurs d'entre eux peut améliorer la robustesse de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// Crypto Crew strategy entry signal long/short with stop loss. Exit signal not provided.
//
// Indicators: MFI + RSI + STOCH RSI
// Entry criteria: long when the three are oversold, short when the three indicators are overbought.
// Exit criteria: Take profit at Fib levels (not demonstrated here) measured from prevous highs/low.
// Feel free to contribute
//@version=4
strategy("Crypto Crew")
//inputs
source = hlc3
rsi_length = input(14, minval=1)
mfi_lenght = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
okay = "Okay"
good = "Good"
veryGood = "Very good"
tradingOpportunity = input(title="Opportunity Type", defval=veryGood, options=[okay, good, veryGood])
longThreshhold = tradingOpportunity==okay? 40 : tradingOpportunity==good ? 30 : tradingOpportunity==veryGood? 20 : 0
shortThreshhold = tradingOpportunity==okay? 60 : tradingOpportunity==good ? 70 : tradingOpportunity==veryGood? 80 : 0
//lines
mfi = mfi(source, mfi_lenght)
rsi = rsi(source, rsi_length)
rsi1 = rsi(close, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
longSignal = mfi<longThreshhold and rsi<longThreshhold and k<longThreshhold and d<longThreshhold? 1:-1
shortSignal = mfi>shortThreshhold and rsi>shortThreshhold and k>shortThreshhold and d>shortThreshhold? 1:-1
if longSignal > 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit(id="Long Stop Loss", stop=close*0.8) //20% stop loss
if shortSignal > 0
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close*1.2)
strategy.exit(id="Short Stop Loss", stop=close*1.2) //20% stop loss
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.red)
plot(rsi, color=color.yellow)
plot(mfi, color=color.blue)
hline(longThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)
hline(shortThreshhold, color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)