Stratégie de suivi de tendance basée sur la fusion prix-volume
ChaoZhang
Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de suivi de tendance basée sur la convergence des prix et des volumes. Cette stratégie prend en compte à la fois les prix et les indicateurs de volume de transaction pour déterminer la direction de la tendance afin d’exercer l’effet de signal de transaction de la force quantitative des prix.
La logique de négociation de la stratégie est la suivante:
Commencez par calculer la moyenne mobile sur 5 jours des prix et la moyenne mobile sur 15 jours du volume des transactions.
Lorsque les prix sont à la hausse de la moyenne mobile à 5 jours et que la moyenne mobile à 15 jours du volume des transactions est également à la hausse, on considère que la force de la quantité est à la hausse, ce qui génère un signal d’achat.
Lorsque la moyenne mobile à 5 jours des prix ou la moyenne mobile à 15 jours du volume des transactions baisse, le plus-value est annulé.
L’avantage de cette stratégie réside dans la combinaison des variations de prix et de volume de transactions pour déterminer la direction de la tendance. Les achats ne peuvent être effectués efficacement que lorsque les deux sont orientés vers le bullish, ce qui permet de filtrer les fausses signaux.
Cependant, les paramètres des moyennes mobiles doivent être optimisés et les périodes doivent correspondre aux caractéristiques des différentes variétés. Une stratégie de stop loss est tout aussi importante pour réduire le risque de pertes individuelles.
Dans l’ensemble, l’utilisation rationnelle de l’intégration des indicateurs de prix et de volume des transactions peut améliorer l’efficacité de la stratégie de trading de tendance. Cependant, les traders doivent également prêter attention à plus d’informations sur le marché, rester flexibles et ajuster les paramètres de la stratégie en fonction de la situation réelle.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Celar
//@version=5
strategy("VOLLY PRICE CONVERGE", default_qty_type= strategy.percent_of_equity )
base_sma = ta.sma(close, 10)
vol_sma5 = ta.hma(volume, 15)
price_sma5 = ta.hma(close, 15)
ma50 = ta.sma(close, 50)
ma20 = ta.sma(close, 20)
int vol_indicator = na
int price_indicator = na
if vol_sma5 > vol_sma5[1]
vol_indicator := 1
else
vol_indicator := 0
if price_sma5 > price_sma5[1]
price_indicator := 1
else
price_indicator := 0
signal = vol_indicator + price_indicator
colour = signal == 2 ? #00802b : signal == 1 ? #cc2900 : color.white
bank_roll = strategy.equity
qty = bank_roll/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty, when = signal == 2 and close > base_sma)
// Generate a full exit bracket (profit 10 points, loss 5 points per contract) from the entry named "Long".
strategy.close("Long", when = signal == 1 or signal == 0 or close < base_sma )