Stratégie de double surachat et de survente basée sur l'indicateur RSI
ChaoZhang
Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de double sur-achat et de survente basée sur l’indicateur RSI. Cette stratégie utilise l’indicateur RSI et l’indicateur RSI de Stoch en même temps pour juger de la situation de sur-achat et de survente, ce qui permet un signal de négociation plus fiable.
L’indicateur RSI reflète le niveau de survente des prix. Un RSI supérieur à 70 est un survente et un RSI inférieur à 30 est un survente. L’indicateur RSI de Sttoch indique si l’indicateur RSI est lui-même en survente ou en survente.
La logique de négociation de cette stratégie:
Lorsque l’indicateur RSI traverse la ligne de survente définie par l’utilisateur, il indique que l’entrée est survente et que la prise de position est prise en compte.
Lorsque l’indicateur RSI franchit la ligne de survente définie par l’utilisateur, cela indique que l’on est en survente et qu’on envisage de faire plus;
Le Stoch RSI doit également afficher un signal de surachat ou de survente pour confirmer le signal d’entrée correspondant.
La combinaison de ces deux conditions permet de filtrer davantage de signaux d’incertitude et d’éviter les fausses percées.
L’avantage de cette stratégie est qu’elle utilise les différents indicateurs dérivés du RSI pour déterminer plus précisément les zones de survente et de survente. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte le risque de correspondance de la courbe induit par l’optimisation excessive.
Dans l’ensemble, l’utilisation d’une combinaison d’indicateurs nécessite un équilibre prudent. Une utilisation raisonnable peut améliorer l’efficacité, mais peut également entraîner un risque d’optimisation excessive.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("test1","t1",overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=200, currency=currency.USD)
//user input
k_param = input(title = "k length", type = input.integer, defval = 14)
d_param = input(title = "d length", type = input.integer, defval = 3)
rsi_param = input(title = "RSI", type = input.integer, defval = 5)
upper = input(title = "over brought", type = input.integer, defval = 80)
lower = input(title = "over sold", type = input.integer, defval = 20)
//calculation
rsi = rsi(close,rsi_param)
stochastic = 100*(rsi - lowest(rsi,k_param))/(highest(rsi,k_param)-lowest(rsi,k_param))
SMA = sma(stochastic,d_param)
//DRAW
plot(upper,color = color.blue,linewidth = 2, title ="超买")
plot(lower,color = color.blue,linewidth = 2, title ="超卖")
plot(rsi,color = rsi>upper ?color.red:rsi<lower? color.green:color.black, linewidth=2,title ="ris超买超卖")
plot(stochastic,color = color.purple,title="震荡指数")
plot(SMA, color = color.orange,title="移动平均")
//trading
shortposition = crossover(rsi,upper)
longposition = crossunder(rsi,lower)
strategy.entry("卖",false,when =(shortposition))
strategy.entry("买",true,when = (longposition))
strategy.exit("止盈",profit = close*0.013/syminfo.mintick)