Stratégie de suivi de tendance basée sur un modèle de nuage à triple indicateur
ChaoZhang
Cette stratégie est appelée la stratégie de suivi de tendance basée sur les nuages de trois indicateurs. Elle utilise trois types différents d’indicateurs de tendance, qui s’intègrent pour former des nuages, et effectue des transactions de suivi de tendance lorsque le prix franchit les nuages.
La stratégie utilise les trois indicateurs suivants:
Le Kaufman s’adapte aux moyennes mobiles et est sensible aux fluctuations du marché.
Les moyennes mobiles de Hull, qui ont des caractéristiques de détournement lisse, peuvent filtrer les faux signaux;
Le prix du pétrole a augmenté de plus de 10% depuis le début de l’année, et il a augmenté de plus de 10% depuis le début de l’année.
Le sommet est la ligne de plus haute valeur et le bas est la ligne de plus basse valeur.
Logique de la transaction:
Lorsque le sommet de la ligne K atteint le sommet, cela indique une rupture du canal de la tendance haussière et génère un signal d’achat.
Lorsque le prix de la ligne K se termine ou que le bas atteint le fond de la nuée, la tendance baissière commence et le plus-value est effacé.
L’avantage de cette stratégie est que les combinaisons d’indicateurs sont plus précises pour déterminer l’état de la tendance et réduire les faux signaux. Cependant, l’optimisation des paramètres reste essentielle.
Dans l’ensemble, la tendance à l’intégration de plusieurs indicateurs est une méthode courante et efficace. Cependant, les traders doivent conserver suffisamment de jugement et de flexibilité pour ajuster leur stratégie.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("HKST Cloud", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
////////////////nAMA
Lengthkaufman = input(20)
xPrice = ohlc4
xvnoise = math.abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
nsignal = math.abs(xPrice - xPrice[Lengthkaufman])
nnoise = math.sum(xvnoise, Lengthkaufman)
nefratio = nnoise != 0? nsignal / nnoise : 0
nsmooth = math.pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = float(0)
nAMA := nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//plot(nAMA,color=color.red)
///short=input(true)
///////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////
////////hull moving average
hull_len=input(20)
hull= ta.hma(nAMA,hull_len)
///////atr trail
atr_factor=input(2)
atr_period=input(5)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atr_factor,atr_period)
/////////cloud
band1= math.max(supertrend,hull,nAMA)
band2= math.min(supertrend,hull,nAMA)
b1=plot(band1, "band1", color = color.rgb(76, 175, 79, 85), style=plot.style_linebr)
b2=plot(band2, "band2", color = color.rgb(255, 82, 82, 78), style=plot.style_linebr)
fill(b1,b2,color.rgb(12, 50, 186, 75))
longCondition = ta.crossover(high,band1) //or ta.crossover(low,band2)
if (longCondition)
strategy.entry("Up", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(low,band2) or close<band2
if (shortCondition)
strategy.close("Up", shortCondition)