Principe de la stratégie

La stratégie de retournement basée sur le pourcentage d’écart par rapport à la moyenne mobile détermine les moments d’achat ou de vente en calculant le pourcentage d’écart entre le prix et la moyenne mobile. Lorsque cet écart atteint un certain seuil, un signal de transaction est généré.

Concrètement, la logique de la stratégie est la suivante :

1. Calculer la différence entre le prix et la moyenne mobile de longueur N.
2. Convertir cette différence en pourcentage, c’est-à-dire la différence divisée par le prix.
3. Lorsque le pourcentage d’écart est supérieur à la limite haute prédéfinie (par exemple 5 %), passer une position vendeuse (short).
4. Lorsque le pourcentage d’écart est inférieur à la limite basse prédéfinie (par exemple -3 %), passer une position acheteuse (long).
5. Possibilité d’inverser les signaux, c’est-à-dire que l’achat devient vente et la vente devient achat.

Si N = 14, la limite haute = 5 % et la limite basse = -3 %, alors :

• Lorsque le prix dépasse la moyenne mobile sur 14 jours de 5 %, on passe une position vendeuse.
• Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile sur 14 jours de 3 %, on passe une position acheteuse.

En ajustant N ainsi que les limites haute et basse, on peut contrôler la sensibilité de la stratégie.

Avantages de la stratégie

• Utilisation d’un format en pourcentage, évitant l’influence des valeurs absolues des prix.
• Possibilité d’ajuster les paramètres en fonction du marché, adaptée à différentes périodes.
• Recours à une stratégie de rupture (BREAK), permettant de capter les retournements de tendance plus tôt.

Risques de la stratégie

• Le pourcentage d’écart ne permet pas de déterminer la direction de la tendance.
• Peut générer de faux signaux, nécessitant un filtrage.
• La moyenne mobile est en retard, ne permet pas de capter rapidement les retournements.

Résumé

La stratégie du pourcentage par rapport à la moyenne mobile identifie les points d’achat et de vente en calculant l’écart en pourcentage entre le prix et la moyenne mobile, en utilisant une approche de rupture (BREAK) dans le but de capter les points de retournement de tendance. L’ajustement des paramètres permet de s’adapter à différents environnements de marché. Cependant, elle présente un certain retard et un risque de faux signaux, nécessitant une optimisation et un filtrage.