Stratégie d'inversion du pourcentage de la moyenne mobile
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie d’inversion du pourcentage des moyennes mobiles permet de juger du moment d’achat et de vente en calculant le pourcentage de différence entre le prix et la moyenne mobile. Un signal de transaction est généré lorsque le prix atteint un certain pourcentage de différence entre le prix et la moyenne mobile.
La logique de négociation de la stratégie est la suivante:
- Calculer la différence entre le prix et la moyenne mobile de longueur N
- Convertissez la différence en pourcentage, c’est-à-dire la différence divisée par le prix
- Lorsque le pourcentage de différence est supérieur au plafond par défaut (par exemple 5%)
- Faire plus lorsque la différence en pourcentage est inférieure à la limite inférieure prédéfinie (par exemple -3%).
- On peut choisir d’inverser le signal, c’est-à-dire faire plus inverser pour faire moins, faire moins inverser pour faire plus
Si N est égal à 14, la limite supérieure est de 5% et la limite inférieure est de 3%, alors:
- Faire une pause lorsque le prix est supérieur de 5% à la moyenne mobile sur 14 jours
- Faites plus lorsque les prix sont inférieurs de 3% à la moyenne mobile sur 14 jours
La sensibilité de la stratégie peut être contrôlée en ajustant les paramètres N, H et L.
Avantages stratégiques
- Utilisez des pourcentages pour éviter d’être influencé par la valeur absolue du prix
- Adaptable aux paramètres du marché et adapté à différents cycles
- La stratégie BREAK permet d’attraper un retournement de tendance plus tôt
Risque stratégique
- La différence de pourcentage ne permet pas de déterminer la tendance
- Il est facile de se tromper et il faut filtrer.
- Les moyennes mobiles sont en retard et ne peuvent pas être capturées à temps.
Résumer
La stratégie des pourcentages mobiles permet de déterminer les points d’achat et de vente en calculant le pourcentage d’écart entre le prix et la moyenne mobile. La stratégie BREAK vise à capturer les points de basculement de la tendance.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")