Stratégie de rupture stochastique à double voie
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie de rupture de deux voies de l’indicateur aléatoire est une stratégie de négociation basée sur les deux voies de l’indicateur aléatoire. Son signal de négociation provient de la rupture de la ligne rapide de l’indicateur aléatoire avec la ligne lente et la voie supérieure et inférieure.
La logique de cette stratégie est la suivante:
Calculer les lignes rapides et lentes d’un indicateur aléatoire sur une période donnée (par exemple 7 jours)
Mettre en place deux lignes d’orbite supérieure et inférieure de la ligne rapide (par exemple, la voie supérieure 80 et la voie inférieure 20).
Faites plus lorsque la ligne rapide se déplace vers le haut de la voie
Lorsque la ligne rapide dépasse la voie descendante par le haut, laissez un espace.
Un signal de transaction inverse est possible, c’est-à-dire faire plus ou moins, faire moins ou plus
Il est possible de capturer la tendance en effectuant des sauts et des descentes sur la ligne rapide, et de filtrer efficacement les faux sauts avec la ligne lente comme support et pression. De plus, il est possible d’adapter les paramètres en ajustant les paramètres pour s’adapter aux différentes périodes.
Avantages stratégiques
Les règles sont simples, intuitives et faciles à mettre en œuvre
L’indicateur aléatoire est le meilleur indicateur de survente
La ligne de ralentissement de la voie ascendante et descendante permet de filtrer efficacement les fausses percées.
Risque stratégique
Le retard de l’indicateur de décalage de vitesse pourrait être une occasion manquée
Optimisation répétée des paramètres pour s’adapter au marché
Les circuits ascendants et descendants doivent être configurés avec précaution pour éviter les transactions trop fréquentes
Résumer
La stratégie de rupture de deux voies d’un indicateur aléatoire permet de saisir les opportunités de tendance par une rupture entre les voies rapides et lentes. La mise en place de paramètres raisonnables permet de saisir efficacement le rythme du marché, mais il convient de prêter attention au problème de retard de l’indicateur lui-même.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")