Stratégie révolutionnaire avec indicateur double RSI
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie de rupture du double RSI utilise deux indicateurs relativement faibles (RSI) pour la négociation, un RSI rapide et un RSI lent, qui peuvent être négociés dans la même direction.
La logique est la suivante:
Le RSI rapide (par exemple 16 cycles) et le RSI lent (par exemple 31 cycles) sont respectivement calculés
Génère un signal d’achat lorsque le RSI rapide est inférieur à la ligne de survente (par exemple 30).
Il génère également un signal d’achat lorsque le RSI ralenti est inférieur à la ligne de survente (par exemple 30).
Le RSI rapide et le RSI lent peuvent envoyer des signaux d’achat le même jour.
Le RSI est à 70 sur la paille.
Le RSI est à la hausse, mais il est à la baisse.
Définition de la ligne de stop-loss
Le double RSI permet de détecter les meilleures opportunités dans les zones de survente. La combinaison de lignes rapides et lentes permet une entrée à plusieurs niveaux et un suivi de la tendance.
Avantages stratégiques
Les RSI vérifient les uns les autres pour réduire les faux signaux
Les entrées à plusieurs niveaux permettent de suivre les tendances en temps réel.
Il y a plusieurs points de profit et de stop-loss.
Retrait de l’arrêt des pertes pour une plus grande maîtrise des risques
Risque stratégique
Les paramètres RSI doivent être testés et optimisés à plusieurs reprises
La double entrée augmente le coefficient de risque
Les dégâts sont trop proches et risquent d’être secoués.
Résumer
La stratégie du double RSI utilise un ensemble d’indicateurs sur deux axes de temps, permettant de suivre la tendance à plusieurs points d’entrée, tout en maîtrisant les risques. L’optimisation des paramètres et le blocage strict des pertes sont essentiels.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
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strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")