Stratégie RSI à moyennes mobiles multiples
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie utilise plusieurs ensembles de moyennes mobiles et d’indicateurs RSI pour effectuer des transactions combinées. Lorsque les EMA rapides traversent les EMA lentes et que le RSI affiche une survente, la position est vide.
Logique de la transaction:
Calculer des moyennes mobiles indicielles pour 4 groupes de périodes différentes, par exemple les moyennes à 9, 26, 100 et 55 jours
Considérez un signal de rupture lorsque l’EMA du 9e jour passe sous l’EMA du 26e jour
Pendant ce temps, le RSI active le signal de coupe lorsque l’indicateur est en dessous de la barre (comme 40), pour éviter un rebond de survente.
La position est vide après la clôture de l’entrée, lorsque le prix atteint l’EMA de 55 ou 100 jours.
Différentes combinaisons de périodes homogènes peuvent être configurées pour optimiser les paramètres
Cette stratégie exploite les tendances de la courbe plus moyenne et aide l’indicateur RSI à filtrer les fausses signaux et à faire court aux points de survente.
Avantages stratégiques
Une meilleure précision dans le calcul des combinaisons de lignes multiples
Les indices RSI évitent le risque de survente
La moyenne plus courte est une stratégie, la moyenne plus longue est un stop loss, un contrôle de retrait
Risque stratégique
Les paramètres appropriés nécessitent des tests répétés
Les paramètres RSI doivent être évalués avec prudence
La stratégie de la faillite peut vous faire rater de nombreuses opportunités
Résumer
Cette stratégie utilise les avantages de la ligne de multiples moyennes, en plus des signaux de filtrage de l’indicateur RSI. L’optimisation des paramètres et les paramètres de stop-loss sont essentiels à l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © YukalMoon
//@version=5
strategy(title="EMA SCALPEUR", overlay=true, initial_capital = 1000)
//// input controls
EMA_L = input.int (title = "EMA_L", defval = 9, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_L2 = input.int (title = "EMA_L2", defval = 26, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S = input.int (title = "EMA_S", defval = 100, minval = 1, maxval = 100, step =1)
EMA_S2 = input.int (title = "EMA_S2", defval = 55, minval = 1, maxval = 100, step =1)
RSI1 = input.int (title = "RSI", defval = 5, minval = 1, maxval = 20 , step = 1)
/// mise en place de ema
RSI = ta.rsi(close, RSI1)
shortest = ta.ema(close, 9)
short = ta.ema(close, 26)
longer = ta.ema(close, 100)
longest = ta.ema(close, 55)
plot(shortest, color = color.red)
plot(short, color = color.orange)
plot(longer, color = color.aqua)
plot(longest, color = color.yellow)
plot(close)
//// trading indicators
EMA1 = ta.ema (close,EMA_L)
EMA2 = ta.ema (close,EMA_L2)
EMA3 = ta.ema (close, EMA_S)
EMA4 = ta.ema (close, EMA_S2)
//buy = ta.crossover(EMA1, EMA2) and RSI > 60 and RSI <70
sell = ta.crossunder(EMA1, EMA2) and RSI > 40
//buyexit = ta.crossunder(EMA3, EMA4)
sellexit = ta.crossover(EMA3, EMA4)
/////strategy
strategy.entry ("short", strategy.short, when = sell, comment = "ENTER-SHORT")
///// market exit
strategy.close ("short", when = sellexit, comment = "EXIT-SHORT")