Stratégie de destruction interne
ChaoZhang
Principe de stratégie
Cette stratégie est basée sur la rupture de la ligne R vers K pour effectuer des transactions. Lorsque la ligne R vers K apparaît, un signal de transaction est généré si le sommet ou le bas de la ligne K suivante brise le sommet ou le bas de la ligne R vers K.
La logique de l’opération est la suivante:
Détermine si les deux premières lignes K constituent une inclinaison, c’est-à-dire si les hauts et les bas de la deuxième ligne K sont dans la première ligne K
Si le sommet de la ligne 3 K est supérieur au sommet de la ligne 2 K et que le prix de clôture est supérieur au sommet de la ligne 2 K, un signal de multiplication est produit.
Si le point le plus bas de la ligne 3 K est inférieur au point le plus élevé de la ligne 2 K et que le prix de clôture est inférieur au point le plus élevé de la ligne 2 K, un signal de couverture est généré
Il est possible d’établir une ligne de racine K (par exemple 3 racines) à l’avance.
Cette stratégie tente de capturer la tendance de la direction post-destruction. La direction de la direction représente une reprise à court terme, tandis que la destruction peut commencer une nouvelle vague de tendance.
Avantages stratégiques
Le signal de destruction est clair.
Il est possible d’anticiper la clôture d’une période donnée pour éviter un retournement.
Les règles sont simples, intuitives et faciles à mettre en œuvre
Risque stratégique
La validité de la destruction doit être vérifiée
La formation et la destruction de la liaison sont moins fréquentes
La tendance à la hausse pourrait entraîner des échanges secondaires
Résumer
Cette stratégie tente de saisir les opportunités de tendances qui mènent à la rupture. Cependant, la fréquence des transactions est faible et il faut évaluer le rapport risque/rendement.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2022-10-31 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Inside Bar Failure", overlay=true)
forward = input(defval=3, title="Look Forward")
longCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and low < low[1] and high < high[1] and close > low[1])
x = true
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and high > high[1] and low > low[1] and close < high[1])
y = true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition[forward])
strategy.close("Long")
if (shortCondition[forward])
strategy.close("Short")