Stratégie de tendance globale de moyenne mobile améliorée
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie est basée sur l’indicateur MACD amplifié pour le suivi de la tendance. Elle calcule simultanément la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile lente et la différence entre les deux, puis la différence sur la moyenne mobile pour générer un signal de négociation.
La logique est la suivante:
Calculer un cycle EMA rapide, par exemple 12 jours
Calculer un cycle EMA lent, par exemple 26 jours
Calculer le décalage entre les EMA et le MACD
EMA de ligne de signal pour le MACD, comme l’EMA du 9
La différence entre le MACD et la ligne de signal est ensuite appliquée à l’EMA pour générer une ligne de signal amplifiée.
Faites plus lorsque vous traversez l’axe zéro sur la ligne de signal amplifié
Lorsque le signal amplifié passe sous l’axe zéro, la position est plus plate.
Cette stratégie exploite pleinement les caractéristiques de suivi de la tendance de l’indicateur MACD et effectue un filtrage d’optimisation secondaire pour améliorer la qualité du signal et suivre les tendances de la ligne moyenne et longue.
Avantages stratégiques
Amélioration de la réduction du bruit MACD pour une meilleure précision du signal
L’EMA s’est rapidement associée à la direction et à l’intensité du jugement
Les paramètres les plus lents se concentrent sur la tendance à la ligne longue
Risque stratégique
Paramètres de cycle EMA à choisir avec prudence
Il n’y a pas d’occasions d’être à court d’argent
La fréquence des signaux est faible.
Résumer
Cette stratégie permet d’identifier les opportunités de longueur moyenne en renforçant la capacité de suivi des tendances du MACD. Cependant, l’optimisation des paramètres et le contrôle des risques sont particulièrement importants. Une combinaison appropriée d’autres facteurs peut améliorer l’efficacité.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//study("MACDAS")
// strategy("macdas",shorttitle="macdas",overlay=true,default_qty_value=10000,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
// Date range filter
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
inTimeRange = true
fastperiod = input(12,title="fastperiod",minval=1,maxval=500)
slowperiod = input(26,title="slowperiod",minval=1,maxval=500)
signalperiod = input(9,title="signalperiod",minval=1,maxval=500)
fastMA = ema(close, fastperiod)
slowMA = ema(close, slowperiod)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalperiod)
macdAS = macd - signal
signalAS = ema(macdAS, signalperiod)
plot(macdAS, color=blue, linewidth=2)
plot(signalAS, color=red, linewidth=2)
plot(0, color=black)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when =inTimeRange and crossover(macdAS,signalAS))
strategy.close("LONG", when= inTimeRange and crossunder(macdAS,signalAS))
plotshape(crossover(macdAS, signalAS) , style = shape.arrowup, text="Long",color=green,size=size.huge)
plotshape(crossover(signalAS,macdAS) , style = shape.arrowdown, text="End Long",color=red,size=size.huge)