Stratégie de couverture à long terme
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie consiste à placer et à couvrir les actifs en fonction des tendances à long terme.
La logique principale est la suivante:
Sélection d’un actif de base et de la résolution et du cycle moyen
Calculer la moyenne mobile simple de l’actif
Lorsque le prix est en hausse, cela indique une hausse à long terme de l’actif.
Lorsque le prix est en dessous de la moyenne, cela indique une baisse à long terme et un dépréciation de l’actif
Vous pouvez faire plus ou vous pouvez faire moins.
Jugez les tendances à long terme par la relation entre les actifs et leur moyenne mobile
Créer une position de couverture contre un jugement à long terme
Cette stratégie couvre le risque de fluctuations à court terme, en se concentrant sur la tendance à long terme de l’actif, et permet d’obtenir des rendements stables.
Avantages stratégiques
Un système simple et linéaire pour juger des tendances à long terme
Couplage de configuration longue et courte ligne, couverture efficace contre les risques systémiques
Un signal clair pour faire plus et faire moins
Risque stratégique
Système de ligne moyenne en retard sur les prix
Le coût de la détention à long terme
La gestion des risques à plusieurs niveaux
Résumer
La stratégie met l’accent sur la gestion des risques en couvrant les actifs avec un portefeuille long et court. Cependant, la détermination de la juste valeur et le coût de la position restent préoccupants.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)