Comparaison des stratégies de force relative
ChaoZhang
Principe de stratégie
La stratégie de comparaison de la force relative consiste à générer un signal de transaction en calculant la force relative des deux marchés. Lorsqu’un marché comparé est fort par rapport à un marché de référence, il peut être considéré comme un signal d’achat; et lorsqu’il est faible, il peut être considéré comme un signal de vente.
La logique de l’opération est la suivante:
Le choix d’un marché de comparaison, par exemple une action spécifique
Choisir un marché de référence, par exemple le S&P 500
Calcul des forces et faiblesses des marchés comparés par rapport aux marchés de référence
Quand le ratio est supérieur à la ligne de survente, il faut faire plus pour être comparé au marché
Lorsque le ratio est inférieur à la zone de survente, le courtage doit être comparé au marché
La mise en place d’une ligne de reprise et la levée de fonds en cas de reprise
En calculant la relation de force et de faiblesse entre les deux marchés, la stratégie permet de détecter les opportunités sous-évaluées et d’éviter les situations surévaluées.
Avantages stratégiques
Les résultats de l’étude ont été comparés à ceux de l’étude précédente.
La ligne de rétractation a été mise en place pour éviter une nouvelle chute.
Les règles de fonctionnement sont simples et claires
Risque stratégique
La nécessité de choisir un marché de référence approprié
Les zones de sur-achat et de sur-vente ont besoin d’un jugement optimisé
Le fait de faire plus ou de faire moins ne permet pas d’accéder à l’ensemble du marché.
Résumer
Les stratégies de force relative permettent de détecter des opportunités de arbitrage en comparant les forces et les faiblesses de deux marchés. Cependant, la définition de ses paramètres et la stratégie de stop-loss doivent être évaluées avec prudence.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)