Stratégie quantitative de croisement de moyennes mobiles à double exponentielle

Cet article détaille une stratégie quantitative de croisement de moyennes mobiles binaires. Cette stratégie consiste à définir deux EMAs, qui se croisent rapidement pour former un signal de transaction.

Premièrement, les principes stratégiques

Au cœur de cette stratégie, il y a la mise en place de deux EMAs avec des paramètres différents, qui génèrent des signaux d’achat et de vente selon leur relation croisée. La logique est la suivante:

1. une petite période EMA (comme 29 cycles), représentant une tendance à court terme;

2. une EMA à grande périodicité (par exemple, une EMA à 86 cycles) représentant une tendance à long terme;

3. Lorsque vous portez un EMA à court terme, faites plus; lorsque vous portez un EMA à long terme, faites moins.

4. La stratégie actuelle n’est configurée que pour la logique d’ouverture de position et non pour la logique d’arrêt de la perte.

5. Les positions sont ouvertes sur une base fixe.

Les EMA rapides réagissent aux variations à court terme et les EMA lentes suivent les tendances à long terme, les deux se croisant pour former des signaux de négociation capables de capturer au fur et à mesure la direction centrale des variations de prix.

Deux, les avantages stratégiques

Le plus grand avantage de cette stratégie est la simplicité d’utilisation et la facilité de mise en œuvre. Les indicateurs EMA sont faciles à calculer et les signaux croisés sont directement visibles.

Deuxièmement, l’EMA rapide et lentille permet de suivre simultanément les tendances à court et à long cycles. L’EMA rapide suit les changements avec agilité et l’EMA lente filtre le bruit.

Enfin, la gestion des positions fixes réduit la difficulté d’optimisation des paramètres de la stratégie.

Troisièmement, les risques potentiels

Bien que cette stratégie soit facile à mettre en œuvre, les risques suivants doivent être pris en compte dans le monde réel:

Tout d’abord, l’intersection EMA est un peu en retard et risque de manquer le point d’entrée idéal.

Deuxièmement, il n’y a pas de paramètres de stop-loss qui permettent de contrôler chaque perte.

Enfin, l’absence de paramètres de point d’arrêt rend difficile le contrôle de l’espace de gain.

Cela nécessite de compléter la logique d’exit en définissant des conditions de stop-loss.

Quatrième partie, résumé

Cette article présente en détail une stratégie de trading quantitative avec une double EMA croisée. Elle utilise une combinaison d’EMA rapide et d’EMA lente pour déterminer la direction de la tendance et former un signal de trading. La stratégie est facile à mettre en œuvre, mais il existe également des problèmes d’optimisation des paramètres.