Stratégie de trading quantitative à moyen et long terme basée sur les bandes de Bollinger
ChaoZhang
Cet article détaille une stratégie de trading quantitatif à moyen et long terme utilisant l’indicateur des bandes de Brin. Cette stratégie utilise les bandes de Brin pour déterminer la rupture des prix et créer un signal de trading.
Premièrement, les principes stratégiques
La stratégie s’appuie principalement sur les indicateurs suivants de la ceinture de Brin:
Calculer la moyenne des prix d’un certain cycle comme ligne de référence;
Calculer la différence de prix standard et multiplier le multiple par la fourchette;
La plage médiane ± forme la bande de Brin sur et en dessous de la voie;
Le signal de transaction est formé lorsque le prix franchit la courbe de Brin et descend.
La logique de l’opération est la suivante:
Les positions de plus en plus longues sont créées lorsque le prix dépasse la barre de Brent et qu’un signal d’achat se forme.
Lorsque le prix dépasse la courbe de Bollinger, un signal de vente est formé pour libérer la position.
Il y a un certain pourcentage de stop-loss pour verrouiller les pertes.
Dans l’ensemble, la stratégie capte les tendances de la ligne moyenne et longue en jugant que le prix a franchi la zone de Brin et qu’il est en train de descendre.
Deux, les avantages stratégiques
Les principaux avantages de cette stratégie sont les suivants:
Tout d’abord, les bandes de Brin permettent de détecter les signaux de rupture et de revers, et de saisir les tendances à moyen et long terme.
Deuxièmement, la mise en place de stop-loss est directe et contrôlable, ce qui favorise une gestion active de l’argent;
Enfin, les règles de stratégie sont simples, claires et faciles à mettre en œuvre et à optimiser.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais il y a aussi les risques suivants:
Tout d’abord, l’intervalle entre les bandes de Brin doit être optimisé avec précision pour produire un signal stable.
Deuxièmement, un stop loss trop faible peut entraîner des gains insuffisants; un stop loss trop élevé entraîne un risque trop élevé;
Enfin, il est nécessaire de prévenir les transactions trop fréquentes.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de trading quantitatif à moyen et long terme utilisant l’indicateur de la ceinture de Brin pour suivre la tendance. Cette stratégie permet de capturer les tendances à moyen et long terme des prix au hasard, mais nécessite l’optimisation des intervalles de paramètres et des niveaux de stop-loss.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// 『おすすめストラテジーSS１』
// 『BitMEX XBTUSD ３０分足向け中長期用ストラテジー』
// 本番用ストラテジーファイル
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//【説明】
// 『おすすめストラテジーSS１』のPineスクリプトです。
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//@version=3
// strategy(title = "『おすすめストラテジーSS１』", shorttitle="Strategy1", initial_capital=1200000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05, overlay=true)
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//ストラテジーロジック
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source = close
length = input(51, minval = 1, title = "移動平均")
mult = input(3.01, minval = 0.001,step=0.01, maxval = 10, title = "マルチ")
Rikaku = input(14.2, minval = 0.1, step=0.1,maxval = 100, title = "利確（％）")
Songiri = input(99, minval = 0.1, maxval = 100, title = "損切（％）")
base = sma(source, length)
range = mult * stdev(source, length)
upper = base + range
lower = base - range
short_cond = crossover(source, lower)
long_cond = crossunder(source, upper)
cl = 0.0
cl := na(cl[1]) ? sma(source, length) : (cl[1] * (length - 1) + source) / length
plot(cl, color=black)
up_plot = plot(upper, color=blue)
low_plot = plot(lower, color=red)
fill(up_plot, low_plot,color=#009900)
//－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
//
//オーダー処理
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if (long_cond)
strategy.entry("Long_Entry", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="Long")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("LE Exit", "BBandLE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Long_Exit", "Long_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="LongClose")
if (short_cond)
strategy.entry("Short_Entry", strategy.short, oca_name="BollingerBands", comment="Short")
//BitFlyerのようなJPY建ての場合は以下のコードを使います。他の通貨ペアにする場合も１ティックが異なるため桁数の変更が必要です。
//strategy.exit("SE Exit", "BBandSE", profit = close*(Rikaku/100)*100, loss = close*(Songiri/100)*100, comment="Close")
strategy.exit("Short_Exit", "Short_Entry", profit = close*(Rikaku/100)*10, loss = close*(Songiri/100)*10, comment="ShortClose")