Cet article explique en détail une stratégie de trading de tendance qui utilise des niveaux de support et de résistance dynamiques.
I. Logique stratégique
Les principales composantes de la stratégie sont les suivantes:
Calcul du plus haut et du plus bas pour une certaine période afin de définir des fourchettes de négociation dynamiques.
calculer l'indicateur ATR et définir les bandes supérieures/inférieures comme zones d'arrêt dynamique des pertes.
Tracer un support/résistance dynamique à des pentes fixes lorsque le prix dépasse la fourchette de négociation.
Générer des signaux de trading lorsque le prix franchit les niveaux de support/résistance dynamiques.
En synthétisant des zones de support/résistance dynamiques à l'aide de divers indicateurs, les transactions ne sont effectuées que sur les ruptures pour filtrer le bruit inutile.
II. Avantages de la stratégie
L'avantage le plus important réside dans les zones dynamiques formées par de multiples indicateurs, qui peuvent détecter de manière agile les changements de tendance.
Un autre avantage est les zones d'arrêt-perte en bandes, qui réduisent la probabilité d'arrêt.
Enfin, le support/résistance en pente est simple et facile à mettre en œuvre.
III. Risques potentiels
Toutefois, les risques potentiels suivants doivent également être pris en considération:
Tout d'abord, les niveaux dynamiques peuvent retarder les mouvements des prix et devenir invalides.
Deuxièmement, les zones de stop-loss trop larges peuvent entraîner des pertes importantes.
Enfin, un mauvais réglage des paramètres pourrait entraîner une mauvaise performance de la stratégie.
IV. Résumé
En résumé, cet article a expliqué une stratégie de suivi des tendances en utilisant plusieurs indicateurs dynamiques pour identifier les zones de support et de résistance. Il peut filtrer efficacement le bruit et détecter les tendances. Mais des risques tels que le retard des indicateurs et les arrêts à grande échelle doivent être évités. Dans l'ensemble, il fournit une approche raisonnable pour utiliser le support et la résistance dynamiques.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This is a strategy that draws a trend line in the form of a slope whenever the high point and low point are updated.
// The upper slope serves as a resistance line, and the lower slope serves as a support line.
// Buy when the [close] of the candle crosses the slope
//@version=5
strategy("Donchian Trendline - Support Resistance Slope [UhoKang]", shorttitle="Donchian Trendline", overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_value=0.075, slippage=3, process_orders_on_close=true)
///////////////////////////////////// Time ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startYear = input.int(2019, 'Start-Year', confirm=false, inline='1')
startMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='1')
startDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='1')
finishYear = input.int(2099, 'End-Year', confirm=false, inline='2')
finishMonth = input.int(1, 'Month', confirm=false, inline='2')
finishDay = input.int(1, 'Day', confirm=false, inline='2')
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay)
finishTime = timestamp(finishYear, finishMonth, finishDay)
testPeriod = true
//////////////////////// ATR BAND ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
atrPeriod = input.int(title = "ATR Period", defval = 14, minval = 1)
atrBandUpper = input(title = "Source Upper", defval = close)
atrBandLower = input(title = "Source Lower", defval = close)
atrMultiplierUpper = input.int(title = "ATR Multiplier Upper", defval = 1)
atrMultiplierLower = input.int(title = "ATR Multiplier Lower", defval = 1)
// ATR ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
atr = ta.atr(atrPeriod)
atrBBUpper = atrBandUpper + (atr * atrMultiplierUpper)
atrBBLower = atrBandLower - (atr * atrMultiplierLower)
/////////////////////////// Big Candle ///////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
candle_size = close>=open ? close-open : open-close
candle_grade_guide = atrBBUpper - atrBBLower
candle_grade = candle_size > candle_grade_guide ? 3 : candle_size > candle_grade_guide/2 ? 2 : 1
candle_grade_color = candle_grade == 3 ? color.new(color.black, 0) : candle_grade == 2 ? color.new(color.purple, 0) : na
barcolor(candle_grade_color, title = "Long candle")
///////////////////////////////////// Donchian ///////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_length = input(60)
donchian_top = ta.highest(high, donchian_length)
donchian_bot = ta.lowest(low, donchian_length)
donchian_mid = (donchian_top + donchian_bot) / 2
plot_donchian_top = plot(donchian_top, color=color.new(color.green, 90), title = "Donchian Top")
plot_donchian_bot = plot(donchian_bot, color=color.new(color.red, 90), title = "Donchian Bottom")
plot_donchian_mid = plot(donchian_mid, color=color.new(color.orange, 0), title = "Donchian Middle")
fill(plot_donchian_top, plot_donchian_mid, color=color.new(color.green, 95), title = "Donchian Upper")
fill(plot_donchian_bot, plot_donchian_mid, color=color.new(color.red, 95), title = "Donchian Lower")
///////////////////////////// Trendline //////////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
donchian_longTr = false
donchian_shortTr = false
var atrLongHeight = 0.0
var atrShortHeight = 0.0
if high > donchian_top[1]
donchian_longTr := true
atrLongHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
if low < donchian_bot[1]
donchian_shortTr := true
atrShortHeight := atrBBUpper[1] - atrBBLower[1]
donchian_Tr_color = donchian_longTr ? color.new(color.green,70) : donchian_shortTr ? color.new(color.red, 70) : na
//////////////////////// Set var //////////////////////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
slope_mult = input.float(0.03, step=0.01, title = "Slope x")
var ph_M_Avg = 0.0 //slope avg high
var pl_M_Avg = 0.0 //slope avg low
var ph_M_Line = 0.0 //slope high
var pl_M_Line = 0.0 //slope low
ph_M = donchian_longTr[1]==true and high<donchian_top[1] ? high[1] : na
pl_M = donchian_shortTr[1]==true and low>donchian_bot[1] ? low[1] : na
plot(ph_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot High")
plot(pl_M,color=color.blue, style = plot.style_linebr, linewidth = 3, offset = -1, title = "Pivot Low")
///////////////////////////////////////// Calc trendline /////////////////////////////
//------------------------------------------------------------------------------------
mirror_mode = input.bool(false , title = "Mirror Line")
ph_M_Avg := atrLongHeight * slope_mult
pl_M_Avg := atrShortHeight * slope_mult
// Calc slope
if mirror_mode
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
pl_M_Line := donchian_mid[1]
else if pl_M
pl_M_Line := pl_M
ph_M_Line := donchian_mid[1]
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
else
if ph_M
ph_M_Line := ph_M
else if ph_M_Line
ph_M_Line := ph_M_Line[1] - ph_M_Avg
if pl_M
pl_M_Line := pl_M
else if pl_M_Line
pl_M_Line := pl_M_Line[1] + pl_M_Avg
// Delete trendline
if donchian_bot[1] > ph_M_Line
ph_M_Line := na
if donchian_top[1] < pl_M_Line
pl_M_Line := na
// Draw trendline
plot(ph_M_Line, color=color.new(color.green,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Top")
plot(pl_M_Line, color=color.new(color.maroon,20), style = plot.style_circles, linewidth = 1, title = "Trendline Bottom")
// Trade
ph_longTr = false
ph_longExitTr = false
ph_shortTr = false
ph_shortExitTr = false
//-----------------------------------------------------------------------------}
check_short_mode = input.bool(true, title= "Short Mode On")
if ta.crossover(close, ph_M_Line)
ph_longTr := true
else if ta.crossunder(close,pl_M_Line) or ta.crossunder(close, donchian_mid[1])
ph_longExitTr := true
if ta.crossunder(close, pl_M_Line)
ph_shortTr := true
else if ta.crossover(close,ph_M_Line) or ta.crossover(close, donchian_mid[1])
ph_shortExitTr := true
ph_Tr_color = ph_longTr ? color.new(color.green,80) : ph_shortTr ? color.new(color.red,80) : na
bgcolor(ph_Tr_color, title = "Break Slope")
if ph_longTr and testPeriod
strategy.entry("L", strategy.long)
else if ph_longExitTr
strategy.close("L")
if ph_shortTr and testPeriod and check_short_mode
strategy.entry("S", strategy.short)
else if ph_shortExitTr
strategy.close("S")