Stratégie de trading quantitative simple basée sur la direction de la ligne K
ChaoZhang
Cet article présente en détail une stratégie de négociation simple de la quantité en fonction de la direction de la ligne K. Cette stratégie génère un signal de surchauffe directement en fonction de la relation de clôture du prix.
Premièrement, les principes stratégiques
La stratégie est basée sur la relation de prix de clôture de la ligne K. La logique de négociation est la suivante:
Le prix d’achat est plus élevé que le prix d’achat.
Le prix de clôture est inférieur au prix d’ouverture.
Vous pouvez définir la taille de votre position.
Le temps de réponse peut être réglé.
Le système de suivi le plus simple est formé par la détermination directe de l’inclinaison ou de l’inclinaison de la ligne K. Bien que très primitif, il constitue également un système de négociation complet.
Deux, les avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle est très simple et intuitive, et qu’elle utilise uniquement la ligne K pour déterminer la direction, sans calculer d’indicateurs.
L’autre avantage est qu’il est possible de contrôler le risque en ajustant la taille de la position.
Enfin, il est possible de définir des intervalles de temps de rétro-évaluation pour effectuer des tests à différentes périodes.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais cette stratégie présente aussi les problèmes suivants:
Tout d’abord, la qualité du signal est médiocre et il est impossible de juger avec précision du marché en se basant uniquement sur la direction de la ligne K.
Deuxièmement, il n’y a pas de conditions de stop-loss et le risque de transaction n’est pas contrôlé.
Enfin, il n’y a pas eu d’optimisation des paramètres et la stabilité est insuffisante.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de trading simple et quantitatif basée uniquement sur la direction de la ligne K. Elle forme un système de trading complet en jugeant les relations de prix les plus élémentaires. Mais il y a aussi des problèmes à améliorer, tels que les paramètres d’optimisation, l’ajout d’un stop-loss, etc.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("BarUpDn time limited", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1 )
//input boxes for the limit date
yearLimit = input(2016,title="year")
monthLimit = input(9, title="month")
dayLimit = input(1, title="day")
//function that checks if the current date is more recent than the limit
dateOk(yl,ml,dl) =>
ok = timestamp(yl,ml,dl,0,1) < time
checkDate = dateOk(yearLimit,monthLimit,dayLimit)
conditionUp = close > open ? true : false
conditionDown = close < open ? true : false
if ( checkDate )
strategy.entry("BarUp", strategy.long, when = conditionUp)
strategy.entry("BarDn", strategy.short, when = conditionDown)