Stratégie de cassure basée sur les prix hauts et bas oscillants
ChaoZhang
Cet article détaille une stratégie quantitative pour effectuer des transactions de rupture basées sur des hauts et des bas de fluctuation des prix. Cette stratégie forme un signal de transaction en déterminant les ruptures dans les zones de prix critiques.
Premièrement, les principes stratégiques
La stratégie suit principalement la logique de transaction suivante:
calculer les prix maximaux et minimaux de près de 3 lignes K représentant les fluctuations à court terme en cours;
Calculer les valeurs maximales et minimales de près de 50 lignes K, représentant la portée des tremblements récents;
la formation d’un signal d’achat lorsque le prix franchit un bas de courte durée et dépasse un bas de courte durée;
Un signal de vente se forme lorsque le prix dépasse un sommet à court terme et tombe en dessous d’un sommet récent.
Définir des points d’arrêt de perte pour contrôler les risques.
En détectant les ruptures dans les zones de prix clés, il est possible d’identifier efficacement les nouvelles vagues de tendances qui commencent.
Deux, les avantages stratégiques
Le plus grand avantage de cette stratégie est qu’elle est simple, claire et facile à mettre en œuvre.
Un autre avantage est que le Stop Loss Stop Stop est directement configuré, ce qui permet de contrôler le risque de chaque transaction.
Enfin, il est possible de définir des intervalles de temps de rétro-évaluation pour faciliter les tests sur les différentes phases du marché.
Troisièmement, les risques potentiels
Mais il y a aussi des problèmes potentiels avec cette stratégie:
Tout d’abord, il est impossible de déterminer avec précision les tendances à partir d’une seule percée, ce qui pourrait donner lieu à de faux signaux.
Deuxièmement, il n’y a pas d’optimisation des paramètres et la stabilité de la stratégie est limitée.
Enfin, les paramètres de stop-loss doivent être optimisés pour tenir compte du ratio profit/perte.
Quatrième partie, résumé
Cet article présente en détail une stratégie de trading quantitatif basée sur des ruptures basées sur des fluctuations de prix élevées et basses. Elle découvre des opportunités de trading en jugeant les ruptures dans les zones de prix critiques. La conception de la stratégie est claire et simple, mais nécessite également des améliorations dans la configuration des paramètres.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)