Stratégie de trading quantitative de la stratégie de trading à double pic inversé
ChaoZhang
La stratégie consiste à calculer une moyenne mobile simple des prix les plus élevés et les plus bas d’une période donnée et à émettre des signaux d’achat et de vente sur cette base.
La stratégie de trading de retour de deux sommets utilise la théorie du support et de la résistance dans l’analyse technique. La stratégie suppose que la force du marché et la dynamique des prix changent lorsque le prix franchit la résistance ou le support. Plus précisément, lorsque le prix dépasse le plus haut de la période la plus récente, il est considéré comme une résistance supérieure.
La stratégie de négociation de retournement à deux sommets calcule d’abord la moyenne mobile simple des prix les plus élevés et les plus bas d’une période donnée (de 29 jours par défaut). Cela génère deux orbites représentant les limites supérieures et inférieures des prix. Ensuite, elle calcule le point intermédiaire entre ces deux orbites pour déterminer les seuils d’achat et de vente.
Un signal d’achat est généré lorsque la hausse des prix atteint la hausse; un signal de vente est généré lorsque la baisse des prix atteint la baisse. Le trader ferme ensuite la position de manière inverse, c’est-à-dire en vendant lorsque le prix revient à la hausse et en achetant lorsque le prix revient à la baisse.
L’avantage de cette stratégie est qu’elle exploite la dynamique à court terme déclenchée par la rupture. Il y a souvent une grande fluctuation des prix à court terme lorsque les prix franchissent les limites supérieures et inférieures. Cela offre aux traders la possibilité de négocier après la rupture.
Cependant, cette stratégie comporte également des risques. Tout d’abord, la longueur de la période choisie peut avoir un impact important sur les résultats. Si la période est trop courte, l’orbite est trop sensible et produit de nombreux faux signaux.
Dans l’ensemble, la stratégie de trading de retour à la hausse cherche des opportunités de trading en surveillant la dynamique de dépréciation de la rupture des prix. Elle tire parti de la dynamique de rupture à court terme, mais nécessite également une attention particulière à l’optimisation des paramètres et à la maîtrise des risques. Si elle est utilisée correctement, la stratégie peut être un outil avantageux pour le trading quantitatif.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2022
// This is simple Highest high and Lowest low strategy.
// Buy when break HH+offset
// Sell when break LL+offset
// Offset = (HH-LL)/2
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strategy(title='HHLL', overlay=true)
Len = input(29)
reverse = input(true, title='Trade reverse')
xHH = ta.sma(high, Len)
xLL = ta.sma(low, Len)
movevalue = (xHH - xLL) / 2
xHHM = xHH + movevalue
xLLM = xLL - movevalue
pos = 0
possig = 0
iff_1 = high > xHHM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := low < xLLM[1] and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30) ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig := reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1 and possig[1] != possig and time > timestamp(2018, 01, 01, 09, 30)
strategy.entry('Short', strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? color.red : possig == 1 ? color.green : color.blue)
plot(xHHM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xLLM, color=color.new(color.blue, 0), title='MA')
plot(xHH, color=color.new(color.red, 0), title='MA')
plot(xLL, color=color.new(color.red, 0), title='MA')