Cette stratégie calcule les moyennes mobiles simples des prix les plus hauts et les plus bas sur une période spécifique, et génère des signaux d'achat et de vente sur cette base.

La stratégie de trading de retournement à double pic utilise la théorie des supports et résistances de l'analyse technique. Elle suppose que lorsqu'un prix franchit une résistance ou un support, la force du marché et le momentum du prix changent. Plus précisément, lorsque le prix dépasse le plus haut d'une période récente, cela est considéré comme une cassure au-dessus de la résistance ; lorsque le prix tombe en dessous du plus bas d'une période récente, cela est considéré comme une rupture du support inférieur. Le point médian entre ces deux limites est considéré comme la partie centrale de la valeur.

La stratégie de trading de retournement à double pic commence par calculer les moyennes mobiles simples des prix les plus hauts et les plus bas sur une période spécifiée (par défaut 29 jours). Cela génère deux bandes représentant les limites supérieure et inférieure du prix. Ensuite, elle calcule le point médian entre ces deux bandes pour déterminer les seuils d'achat et de vente.

Lorsque le prix monte et franchit la bande supérieure, un signal d'achat est généré ; lorsque le prix descend et franchit la bande inférieure, un signal de vente est généré. Le trader ferme ensuite la position de manière inverse, c'est-à-dire qu'il vend lorsque le prix retombe en dessous de la bande supérieure, et achète lorsque le prix remonte au-dessus de la bande inférieure.

L'avantage de cette stratégie est qu'elle exploite le momentum à court terme déclenché par les cassures. Lorsque le prix franchit les limites supérieures ou inférieures, il y a souvent une volatilité importante à court terme. Cela offre aux traders une opportunité de trader après la cassure.

Cependant, cette stratégie comporte également certains risques. Premièrement, la longueur de la période choisie a un impact important sur les résultats. Si la période est trop courte, les bandes seront trop sensibles et généreront de nombreux faux signaux. Si la période est trop longue, elle ne pourra pas capturer les nouvelles tendances à temps. De plus, le prix peut ne pas poursuivre sa tendance après avoir franchi les limites, avec un risque de repli. Les traders doivent ajuster les stop-loss pour contrôler les risques.

Dans l'ensemble, la stratégie de trading de retournement à double pic cherche des opportunités de trading en surveillant les seuils de momentum lors des cassures de prix. Elle exploite l'avantage du momentum à court terme des cassures, mais nécessite également une attention à l'optimisation des paramètres et au contrôle des risques. Si elle est utilisée correctement, cette stratégie peut être un outil utile pour le trading quantitatif.