Stratégie d'analyse du marché I Ching Mogu
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
Une stratégie d’analyse de marché de volatilité est une stratégie de négociation quantitative qui utilise un indicateur de volatilité pour déterminer la tendance et générer des signaux de négociation. La stratégie juge les tendances haussières et baissières en fonction de la rupture de la bande nuageuse des prix, ainsi que de la croix dorée de l’antenne et de la ligne de base, et définit en détail la logique de négociation des entrées et des sorties.
Principe de stratégie
Les stratégies d’analyse de marché utilisent les indicateurs clés suivants:
Antenne: moyenne mobile à 7-9 périodes, représentant une tendance à court terme.
Base de référence: moyenne mobile de la période 22-26, représentant la tendance à moyen terme.
Ceinture de nuages: composée de lignes avant et arrière, représentant les zones de soutien et de résistance de la tendance à long terme.
La ligne de décalage: représente le prix actuel après le retard.
Les critères de jugement des signaux de trading sont les suivants:
Signaux à plusieurs têtes: faites plus lorsque la bande de nuage traverse la ligne de base sur les prix et la dimension, et lorsque l’antenne traverse la ligne de base.
Signal de tête vide: lorsque le prix et la proximité traversent la bande de nuages et que l’antenne traverse la ligne de base, faites le vide.
Signal de sortie: Lorsque le prix déclenche un signal de transaction opposé à celui de l’entrée, la position est levée.
L’avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle permet d’observer les tendances sur trois cycles, courts et longs, tout en évitant d’être induit en erreur par un seul cycle. Les zones de la ceinture de nuages peuvent jouer un rôle de support et de résistance puissant.
Avantages stratégiques
Le gouvernement a décidé de mettre en place un plan d’action pour lutter contre le changement climatique.
Les zones de ceinture de nuages forment le support et la résistance
Les croix d’or produisent des signaux précis
Une tendance et une secousse, une force systémique
Les paramètres peuvent être ajustés pour s’adapter aux changements du marché
Alerte au risque
Les signaux de transaction pourraient être retardés
La tendance à se méprendre sur les bandes trop étroites ou trop larges
Paramètres de cycle à ajuster
La stratégie est complexe et nécessite un coût d’apprentissage.
Résumer
La stratégie d’analyse de marché de la facilité d’adaptation utilise de multiples indicateurs pour déterminer la direction de la tendance et intervient en temps opportun lors de la génération de signaux de négociation. Cette stratégie prend en compte à la fois la tendance et les chocs et peut être appliquée à plusieurs environnements de marché.
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start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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// © Xaviz
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//@version=4
strategy("EASYMOKU INDICATOR", overlay = true, initial_capital = 10000, currency = "USD", commission_value = 0.04)
// Initial Ichimoku inputs
Act_IKH = input(true, "ICHIMOKU KYNKO HYO")
Multiplier = input(5.9, "MULTIPLIER", minval = 0.1, type = input.float, step = 0.1)
Settings_input = input("OCCIDENTAL 7-22-44-22", "SETTINGS", options = ["ORIENTAL 9-26-52-26", "OCCIDENTAL 7-22-44-22"])
Settings(_oriental,_occidental) => round(((Settings_input == "ORIENTAL 9-26-52-26") ? _oriental : _occidental)*Multiplier)
tenkanPeriods = Settings(9,7)
kijunPeriods = Settings(26,22)
sekouBPeriods = Settings(52,44)
displacement = Settings(26,22)
// Ichimoku Calculations
donchian(_len) => avg(lowest(_len), highest(_len))
tenkan = donchian(tenkanPeriods)
kijun = donchian(kijunPeriods)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = donchian(sekouBPeriods)
// KUMO Conditions
var bool KUMO_Cond = na
KUMO_Cond := (close > senkouA[displacement-1] and close > senkouB[displacement-1]) ? 1 : (close < senkouA[displacement-1] and close < senkouB[displacement-1]) ? 0 : na
// CHIKOU Conditions
var bool CHIKOU_Cond = na
CHIKOU_Cond := (close > senkouA[2*displacement] and close > senkouB[2*displacement]) ? 1 : (close < senkouA[2*displacement] and close < senkouB[2*displacement]) ? 0 : na
// TENKAN & KIJUN Crossings Conditions
var bool TENKAN_KIJUN = na
TENKAN_KIJUN := crossover(tenkan,kijun) ? 1 : crossunder(tenkan,kijun) ? -1 : nz(TENKAN_KIJUN[1])
// Plottings
t = plot(Act_IKH ? tenkan : na, color = color.lime, linewidth = 2, title = "TENKAN SEN")
k = plot(Act_IKH ? kijun : na, color = color.red, linewidth = 2, title = "KIJUN SEN")
c = plot(Act_IKH ? close : na, offset = -displacement+1, color = color.aqua, title = "CHIKOU SPAN")
sA = plot(Act_IKH ? senkouA : na, offset = displacement-1, color = color.green, title = "SENKOU A")
sB = plot(Act_IKH ? senkouB : na, offset = displacement-1, color = color.red, title = "SENKOU B")
fill(sA, sB, title = "KUMO", color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red)
// Bar colors according to Ichimoku Conditions
barcolor(KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1 ? color.lime : KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0 ? color.red : color.orange)
// Strategy
if KUMO_Cond == 1 and CHIKOU_Cond == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = TENKAN_KIJUN == 1)
strategy.close("LONG", comment = "XLONG", when = TENKAN_KIJUN == -1)
if KUMO_Cond == 0 and CHIKOU_Cond == 0
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = TENKAN_KIJUN == -1)
strategy.close("SHORT", comment = "XSHORT", when = TENKAN_KIJUN == 1)