Stratégie de suivi de l'inversion de la fusion multifactorielle
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie de suivi de retournement de fusion multi-facteurs génère des signaux de décision d’entrée et de sortie en intégrant les formes de retournement de prix et les indicateurs de survente et de survente. La stratégie utilise de manière intégrée plusieurs facteurs pour déterminer les hauts et les bas de la structure du marché et génère des signaux de transaction à la place des points de retournement afin de capturer les occasions de retournement des prix de la courte ligne moyenne.
Principe de stratégie
La stratégie est composée de deux modules:
Module de forme inversée
Lorsque des hautes innovations de prix se produisent le jour 2 et que des baisses se produisent le jour 3, elles sont considérées comme des hautes potentielles à court terme et sont éliminées.
Quand il y a une baisse de l’innovation de prix le jour 2 mais un rebond le jour 3, considérez cela comme un potentiel bas à court terme et faites plus.
Module 2 de la réversion RSI
Pour déterminer le point d’inversion, il faut ajuster dynamiquement la ligne de sur-achat et de sur-vente du RSI.
Un RSI supérieur à la ligne d’achat ajustée est positif, un RSI inférieur à la ligne d’achat ajustée est négatif.
Enfin, les instructions de négociation réelles sont générées lorsque les signaux des deux modules sont identiques.
Le plus grand avantage de cette stratégie réside dans l’intégration de plusieurs facteurs pour juger des hauts et des bas structurels du marché, filtrer une partie des faux signaux sous un seul facteur, ce qui peut améliorer le taux de victoire des transactions réelles.
Avantages stratégiques
Un ensemble de facteurs pour évaluer les hauts et les bas du marché
Le taux d’inflation a augmenté de façon significative au cours de la dernière semaine.
Filtre efficacement les faux signaux de retour, améliore la précision
Les paramètres de réaction peuvent être optimisés pour différents marchés
Les transactions sont faciles à réaliser et peuvent être rapidement reproduites.
Conseils à la prudence
Les signaux de retournement peuvent être retardés et les paramètres doivent être mis à jour en temps opportun.
La nécessité d’augmenter les frais de transaction pour éviter une survente
Les fondamentaux des actions restent à surveiller
La stratégie inverse est plus appropriée pour les indices et les actions populaires
Résumer
La stratégie de suivi inversé multi-facteur combine parfaitement les avantages des outils quantifiés et l’expérience de l’analyse artificielle pour déterminer les signaux de négociation en considérant plusieurs angles. Par rapport à la stratégie d’indicateur unique, elle peut considérablement améliorer la stabilité et le taux de réussite des transactions réelles.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )