Stratégie de croix dorée et de croix morte à moyenne mobile rapide et lente
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie de la fourchette de la moyenne rapide est une stratégie quantitative qui utilise la comparaison des moyennes de différentes périodes pour générer un signal de transaction. Faites plus lorsque vous traversez la moyenne lente sur la moyenne rapide et faites moins lorsque vous traversez la moyenne lente en dessous de la moyenne rapide.
Principe de stratégie
Calculer une moyenne rapide, généralement une moyenne mobile d’un indice de 5 à 10 périodes
Calculer une moyenne mobile simple, généralement de 20 à 60 cycles
Faites plus lorsque vous traversez une ligne moyenne rapide sur une ligne moyenne lente
Lorsque la moyenne rapide est traversée par la moyenne lente, laissez un espace
Chaque fois qu’une ligne moyenne se croise dans une direction, une nouvelle série de transactions est effectuée.
Les courbes rapides sont plus sensibles aux changements de prix et peuvent refléter les dernières tendances. Les courbes lentes filtrent le bruit aléatoire basse fréquence et peuvent capturer les principales tendances. Les courbes rapides et lentes peuvent indiquer que la tendance est susceptible d’un revirement, ce qui peut augmenter le taux de victoire.
Les paramètres de la stratégie sont flexibles et peuvent être optimisés pour différents cycles et s’adapter à divers environnements de marché.
Avantages stratégiques
Les principales tendances en matière de coordonnées
Le signal de la fourche est simple et clair.
Optimisation des paramètres pour différents cycles
Facilité de programmation et efficacité de retracement
Peut être utilisé avec d’autres indices
Alerte au risque
La ligne moyenne a un certain retard.
Il y a un risque de fausse détection.
Le problème de la fréquence des transactions doit être maîtrisé
Aucun point d’entrée ou de sortie spécifique
Résumer
La stratégie de dérivation rapide et lente est une stratégie de trading quantitative plus classique et couramment utilisée pour déterminer le point de basculement de la tendance en comparant différents cycles de dérivation. Elle peut être ajustée en fonction des paramètres du marché et utilisée en combinaison avec d’autres indicateurs pour contrôler les risques et améliorer les rendements.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Cruzameto 2MM", overlay=true)
fastLength = input(9)
slowlength = input(40)
//MACDLength = input(9)
delta = ema(close, fastLength) - sma(close, slowlength)
//aMACD = ema(MACD, MACDLength)
//delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Compra", strategy.long, comment="2MM")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("Venda", strategy.short, comment="2MM")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)