Stratégie de suivi des tendances multi-indicateurs stop-profit et stop-loss
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie multi-indicateurs de suivi de tendance de stop-loss consiste à intégrer plusieurs indicateurs tels que EMA, MACD, OBV et PSAR pour juger de la direction de la tendance actuelle et de mettre en place un stop-loss pour contrôler le risque après la mise en marché. La stratégie intègre plusieurs facteurs pour confirmer les signaux de négociation et contrôler strictement les gains et les risques de chaque transaction tout en suivant la tendance.
Principe de stratégie
Déterminer la direction d’une tendance lorsque les indicateurs EMA, MACD, OBV et PSAR émettent des signaux synchronisés de plusieurs têtes ou de têtes vides.
Règles d’entrée: faire plus lorsque le signal de tête multiple est établi, faire vide lorsque le signal de tête vide est établi.
Stop Loss: le Stop Loss de la transaction est défini par la distance entre les points de l’indicateur PSAR après l’entrée.
Règles de sortie: Placement après le déclenchement d’un stop ou d’un stop loss.
L’avantage de cette stratégie réside dans le fait qu’elle utilise un jugement multi-indicateurs pour émettre des signaux de trading à haute probabilité, tandis qu’une stratégie de stop-loss permet de contrôler activement le risque dans le but de garantir la rentabilité. La combinaison d’indicateurs et la configuration des paramètres peuvent être optimisées en fonction des conditions du marché.
Avantages stratégiques
Les combinaisons de plusieurs indicateurs émettent un signal de probabilité élevé
Stratégie d’arrêt-stop-perte et contrôle actif des risques
Le point de référence de la position PSAR est le paramètre de stop loss.
Flexibilité pour optimiser les indicateurs et les paramètres
Une tendance à la rentabilité
Alerte au risque
Les combinaisons d’indicateurs sont plus complexes
Il existe un certain risque de retard de signal.
La nécessité d’être vigilant face aux retournements et aux chocs du marché
Les paramètres doivent être constamment testés et optimisés
Résumer
La stratégie de stop-loss multi-indicateur de suivi des tendances améliore considérablement le trading de tendances, non seulement pour améliorer l’exactitude des décisions, mais aussi pour contrôler activement les risques. En testant à plusieurs reprises différents marchés et paramètres, la stratégie peut être optimisée en un système de quantification stable et fiable.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Scalping FOrex full strategy with risk management",overlay=true,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract ,commission_value=0.00005)
//VOLUME o
shortlen = input(1, minval=1, title = "Short Length OBV")
longlen = input(8, minval=1, title = "Long Length OBV")
upColor = #2196F3//input(#2196F3, "Color Up")
dnColor = #6B1599//input(#6B1599, "Color Down")
f_normGradientColor(_series, _crossesZero, _colorNormLen, _dnColor, _upColor) =>
_dnValue = _crossesZero?-100:0
_mult = 0.0
_lowest = lowest(_colorNormLen)
_highest = highest(_colorNormLen)
_diff1 = close - _lowest
_diff2 = _highest - _lowest
if _diff2 > 0
_mult := _diff1 / _diff2 * 100
color.from_gradient(sign(_series) * _mult, _dnValue, 100, _dnColor, _upColor)
shorta = ema(volume, shortlen)
longa = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (shorta - longa) / longa
start = input(0.1, title="PSAR START")
increment = input(0.05,title="PSAR INC")
maximum = input(0.3, title="PSAR MAX")
// multitp=input(1)
// multisl=input(1)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
// if barstate.isconfirmed
// if uptrend
// strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
// strategy.cancel("ParLE")
// else
// strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
// strategy.cancel("ParSE")
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
psarshort = close- SAR
psarlong= SAR-close
lena = input(200, minval=1, title="Length EMA")
srca = input(close, title="Source")
out = ema(srca, lena)
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=25)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing MACD", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long = hist[1]<0 and hist > 0 and close > out and uptrend and osc < 0
short = hist[1]>0 and hist< 0 and close < out and not uptrend and osc >0
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneds = false
var shortOpeneds = false
var int timeOfBuys = na
var float tpLong = na
var float slLong = na
var int entrys = na
longConditions = long and not longOpeneds and entrys<100
if longConditions
longOpeneds := true
timeOfBuys := time
tpLong := close+ (psarshort) //* multitp)
slLong := close- (psarshort)//*multisl)
entrys:=entrys+1
tpLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossover(close, tpLong) or crossover( high,tpLong)))
slLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossunder(close, slLong) or crossunder( low,slLong)))
longExitSignals = slLongTrigger or tpLongTrigger or short
exitLongConditions = longOpeneds[1] and longExitSignals
if exitLongConditions
longOpeneds := false
timeOfBuys := na
tpLong := na
slLong := na
if(short)
entrys:=0
//short
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpenedss = false
// var shortOpeneds = false
var int timeOfBuyss = na
var float tpLongs = na
var float slLongs = na
var int entry = na
longConditionss = short and not longOpenedss and entry<100
if longConditionss
longOpenedss := true
timeOfBuyss := time
tpLongs := close- (psarlong)//*multitp )
slLongs := close+ (psarlong)//*multisl)
entry:=1
tpLongTriggers = (longOpenedss[1] and ( crossunder(close, tpLongs) or crossunder( low,tpLongs)))
slLongTriggers = (longOpenedss[1] and (crossover(close, slLongs) or crossover( high,slLongs)))
longExitSignalss = slLongTriggers or tpLongTriggers or long
exitLongConditionss = longOpenedss[1] and longExitSignalss
if exitLongConditionss
longOpenedss := false
timeOfBuyss := na
tpLongs := na
slLongs := na
if(long)
entry:=0
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,when=longConditions)
strategy.close('long',when=exitLongConditions)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,when=longConditionss)
strategy.close("short",when=exitLongConditionss)