Stratégie de la Croix Dorée à Double Moyenne Mobile
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie de double équilibre est une simple stratégie de quantification qui génère des signaux de multiplication en traversant la moyenne lente sur la moyenne rapide et des signaux de coupe en traversant la moyenne lente sous la moyenne rapide. La stratégie capture les croisements d’or des deux équilibre pour juger du point de basculement de la tendance à long terme du marché.
Principe de stratégie
Calculer une moyenne mobile simple rapide sur 50 cycles, représentative d’une tendance à court terme.
Calculer une moyenne mobile simple et lente de 200 cycles pour représenter une tendance à long terme.
Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente, on considère qu’elle commence à entrer dans une tendance à la hausse à long terme.
Lorsque la moyenne rapide traverse la moyenne lente, on considère que la tendance à la baisse est entamée, ce qui équivaut à un dépôt de plus.
Les croisements représentent des changements dans les relations entre l’offre et la demande sur le marché et peuvent servir de signal de changement de tendance pour les lignes longues. La combinaison des cycles rapides et moyens peut être ajustée en fonction des variétés et des cycles différents.
Avantages stratégiques
Le point de basculement de la tendance dominante est déterminé à l’aide d’une ligne à double équilibre.
La croix dorée forme un signal clair de plus en moins
Adaptation des paramètres est flexible et s’applique à de nombreux marchés
La détection et l’ajustement du disque dur sont simples
Peut être utilisé avec d’autres facteurs
Alerte au risque
La ligne moyenne a un certain retard.
La nécessité de prévenir les fausses percées
Il n’est pas possible de déterminer le moment précis de l’entrée et de la sortie.
Les fluctuations internes à la tendance peuvent entraîner des pertes
Résumer
La stratégie de double équilibre de la ligne d’or est une stratégie de ligne longue largement utilisée pour juger de la variation de la tendance de la ligne longue en comparant la vitesse et la lenteur de la ligne d’or. Les paramètres peuvent être ajustés en fonction des différentes conditions du marché et utilisés avec d’autres facteurs pour améliorer l’efficacité de la stratégie.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GoldenCross Strategy by Clefsphere",overlay=true, initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100)
// testStartYear = input(2013, "Start Year")
// testStartMonth = input(3, "Start Month")
// testStartDay = input(1, "Start Day")
// testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
// testStopYear = input(2018, "Stop Year")
// testStopMonth = input(8, "Stop Month")
// testStopDay = input(5, "Stop Day")
// testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// testPeriodBackground = input(title="Background", type=bool, defval=true)
// testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
sma1Period = input(50, "Fast EMA Buy")
sma2Period = input(200, "Slow SMA Buy")
// testPeriod() =>
// time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
sma1val=sma(close,sma1Period)
sma2val=sma(close,sma2Period)
plot(sma1val,color=blue,linewidth=1)
plot(sma2val,color=orange,linewidth=1)
long=crossover(sma1val,sma2val)
short=crossunder(sma1val,sma2val)
// if testPeriod()
if long
strategy.entry("buy",strategy.long)
if short
strategy.close("buy")
plot(low,color= sma1val > sma2val ? green: red,style=columns,transp=90,linewidth=1)