Stratégie de suivi de l'inversion Renko
ChaoZhang
Aperçu de la stratégie
La stratégie de suivi de renversement de Renko est une stratégie de courte ligne qui utilise le graphique de Renko pour juger du renversement du marché. Elle capture les opportunités de renversement à court terme en surveillant les changements de couleur des renko adjacents.
Principe de stratégie
Renko n’a pas été réparé par la tradition.
Surveiller les changements de couleur des deux Renko voisines.
La couleur du Renko actuel est la même que celle des deux Renko précédents, et le renversement de la couleur du Renko actuel produit un signal.
Il y a un autre signe: après deux clignotements, il y a un clignotement, regardez le clignotement.
Il y a eu une baisse après deux jours de pluie, et une baisse après deux jours.
L’entrée se fait par le prix du marché ou par le stop loss.
Le point d’arrêt de l’arrêt de la perte est défini sur un certain nombre de fois la taille de Renko.
Le cœur de la stratégie est de saisir les opportunités de rétrogradation à court terme causées par le renversement des couleurs de Renko. Une tendance se forme en continu avec la même couleur de Renko, la prochaine renversion de Renko prédit un renversement possible.
La taille de Renko et le coefficient de stop-loss peuvent être ajustés pour optimiser l’efficacité de la stratégie.
Avantages stratégiques
Renko affiche directement le message inversé
Les règles sont claires et simples à utiliser.
Symétrie des chances
Renko peut être réglé de manière flexible
Les risques de stop loss sont strictement contrôlés.
Alerte au risque
Il faut un certain nombre de Renko pour que le signal se forme.
La taille de Renko affecte directement les gains et les retraits
On ne sait pas combien de temps la tendance va durer.
Les pertes en série peuvent survenir
Résumer
La stratégie de suivi de renversement de Renko utilise de manière innovante les indicateurs techniques traditionnels pour déterminer les opportunités de renversement à court terme par le changement direct de couleur de Renko. La stratégie est simple à appliquer et permet d’obtenir des gains stables en ajustant les paramètres.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)