La stratégie de suivi de l'inversion de Renko est une stratégie de trading à court terme qui utilise les briques Renko pour identifier les inversions de marché.
Utilisez des briques Renko traditionnelles.
Surveillez les changements de couleur entre les briques voisines.
Les signaux émergent lorsque la couleur de la brique actuelle se retourne alors que les deux briques précédentes partagent la même couleur.
Signal long: une brique haussière apparaît après deux briques baissières.
Signal court: une brique baissière apparaît après deux briques haussières.
Options d'entrée: ordre de marché ou ordre de stop.
Définir le stop loss/take profit à la taille de la brique multipliée par un coefficient.
Le noyau profite des opportunités de rebond causées par les renversements de couleur des briques.
La taille des briques et les coefficients stop loss/take profit peuvent être ajustés pour optimisation.
Les briques affichent directement les informations d'inversion
Une logique simple et claire, facile à mettre en œuvre
Opportunités longues et courtes symétriques
Réglage flexible de la taille des briques
Contrôle strict du risque avec stop loss/take profit
Requiert un certain nombre de briques consécutives pour former des signaux
La taille des briques a une incidence directe sur les bénéfices et les recettes
Difficile de déterminer la durée de la tendance
Il peut y avoir un stop loss consécutif
La stratégie Renko de suivi de l'inversion applique de manière innovante des indicateurs techniques traditionnels en utilisant directement des renversements de couleur de brique pour identifier les inversions à court terme.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 18:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Simple Renko strategy, very profitable. Thanks to vacalo69 for the idea.
//Rules when the strategy opens order at market as follows:
//- Buy when previous brick (-1) was bearish and previous brick (-2) was bearish too and actual brick close is bullish
//- Sell when previous brick (-1) was bullish and previous brick (-2) was bullish too and actual brick close is bearish
//Rules when the strategy send stop order are the same but this time a stop buy or stop sell is placed (better overall results).
//Note that strategy open an order only after that condition is met, at the beginning of next candle, so the actual close is not the actual price.
//Only input is the brick size multiplier for stop loss and take profit: SL and TP are placed at (brick size)x(multiplier) Or put it very high if you want startegy to close order on opposite signal.
//Adjust brick size considering:
//- Strategy works well if there are three or more consecutive bricks of same "color"
//- Expected Profit
//- Drawdown
//- Time on trade
//
//Study with alerts, MT4 expert advisor and jforex automatic strategy are available at request.
//
strategy("Renko Strategy Open_Close", overlay=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,currency=currency.USD)
//INPUTS
Multiplier=input(1,minval=0, title='Brick size multiplier: use high value to avoid SL and TP')
UseStopOrders=input(true,title='Use stop orders instead of market orders')
//CALCULATIONS
BrickSize=abs(open[1]-close[1])
targetProfit = 0
targetSL = 0
//STRATEGY CONDITIONS
longCondition = open[1]>close[1] and close>open and open[1]<open[2]
shortCondition = open[1]<close[1] and close<open and open[1]>open[2]
//STRATEGY
if (longCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick", strategy.long)
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and not UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick", strategy.short)
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (longCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("LongBrick_Stop", strategy.long, stop=open[2])
targetProfit=close+BrickSize*Multiplier
targetSL=close-BrickSize
strategy.exit("CloseLong","LongBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)
if (shortCondition and UseStopOrders)
strategy.entry("ShortBrick_Stop", strategy.short, stop=open[2])
targetProfit = close-BrickSize*Multiplier
targetSL = close+BrickSize
strategy.exit("CloseShort","ShortBrick_Stop", limit=targetProfit, stop=targetSL)