Stratégie de prix moyen cumulé à montant fixe régulier
Date de création:
2023-09-15 16:52:06
Dernière modification:
2023-09-15 16:52:06
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ChaoZhang
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Cette stratégie est connue sous le nom de stratégie de juste valeur cumulative à taux régulier. Elle consiste à acheter des actifs à taux régulier pour atteindre progressivement la position cible et obtenir une tenue à long terme.
Comment fonctionne cette stratégie ?
- Définissez un montant fixe et une fréquence fixe pour les achats.
- Acheter régulièrement des actifs selon le montant fixé dans un cycle fixe.
- Lorsque la position cumulée atteint sa valeur de rupture, la position est liquidée.
- Répétez les étapes ci-dessus et continuez à accumuler des positions régulièrement.
Le processus d’opération:
- Chaque période (par exemple, chaque mois) est un achat d’actifs d’un montant fixe (par exemple, 200 dollars).
- Lorsque le montant cumulé de la position dépasse le seuil fixé (par exemple, 200 exemplaires), la position entière est à zéro.
- Le processus d’achat périodique est alors relancé et les positions continuent à s’accumuler.
Les avantages de cette stratégie:
- Les coûts de possession à long terme sont réduits et les bénéfices sont réalisés par le biais du prix moyen.
- Le risque de rétractation est faible et il n’y a pas de point de vente élevé pour une poursuite ciblée.
- Il s’agit d’une application facile à mettre en œuvre sans avoir à se concentrer sur le marché.
Le risque de cette stratégie:
- La détention à long terme n’est pas adaptée aux fluctuations de prix à court terme.
- La baisse des prix peut entraîner des pertes.
- Le mauvais choix du point de vente peut vous faire manquer le meilleur point de livraison.
En résumé, la stratégie de quota régulier accumule des actifs en créant des positions par lots et est plus favorable aux investisseurs à long terme. Cependant, les traders doivent toujours être attentifs aux risques de la grande tendance et optimiser leur stratégie de vente pour maximiser leurs bénéfices en plaçant des positions en lots au plus haut de la tendance.
Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2022-09-08 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tanoshimooo
//@version=5
strategy ("DCA", initial_capital=44700, overlay=true)
// To start script at a given date
tz = 0 //timezone
timeadj = time + tz * 60 * 60 * 1000 //adjust the time (unix)
t1 = timeadj >= timestamp(2003, 03, 01, 0, 0) ? 1 : 0 //get the starting time
// Variables
var float lastRef = na
if barstate.isfirst
lastRef := close
var float cash = 50000 // available money
var float sell_contracts = na
var bool first_trade_done = false
// Parameters
var float sell_min = 200 //200 sell more than sell_min or sell all
var float buy_dollars = 200
var int bi = 90
// LONGS
// if bar_index < bi
strategy.order("Long", strategy.long, int(buy_dollars/close))
cash := cash - int(buy_dollars/close)*close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.abovebar, color.blue, label.style_triangleup, color.blue, size.tiny)
//plot(cash)
// SHORTS
// if longExit
// if (strategy.position_size*sf*close > sell_min) and (strategy.position_size*sf >= 1)
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size*sf)
// cash := cash + strategy.position_size*sf*close
// else
// strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)
// cash := cash + strategy.position_size*close
// lastRef := close
// label.new(bar_index, na, na, xloc.bar_index, yloc.belowbar, color.red, label.style_triangledown, color.red, size.tiny)
if bar_index == last_bar_index - 2 // bi
strategy.order ("Long", strategy.short, strategy.position_size)