Stratégie d'activation des vagues sèches
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur l’indicateur de la vague de sécheresse pour réaliser des opérations simples de suivi de la tendance. Faire plus lorsque la clôture des prix atteint la hauteur et faire moins lorsque la clôture tombe en dessous.
Principe de stratégie
Calculer les moyennes mobiles pondérées des prix maximaux et minimaux pour une période donnée, obtenant ainsi les valeurs de haut et de bas.
Les prix de clôture étant supérieurs à ceux de la trajectoire, effectuez plusieurs opérations.
Le prix de clôture est inférieur à la trajectoire descendante.
Les signaux de plage sont des signaux de fermeture de prix qui permettent de faire une rupture en amont ou en aval.
Vous pouvez choisir l’heure de début de l’effet de la stratégie et la durée par défaut.
Analyse des avantages
Les paramètres de l’indicateur de vague sèche sont simples et faciles à mettre en œuvre.
La rupture de la voie ascendante et descendante a donné lieu à un signal de transaction clair.
La période de validité de la stratégie est flexible.
La logique de la stratégie est simple, claire et compréhensible.
Les résultats de la rétrospective sont bons et peuvent être utilisés en conjonction avec le marché tendanciel.
Analyse des risques
Il existe un risque illimité de perte en tant que stratégie à vide.
Les paramètres inappropriés peuvent entraîner une reprise fréquente de la stratégie.
Il n’est pas capable de gérer efficacement les marchés volatiles, et il est facilement piégé.
Le filtre doit être ajouté uniquement sur la base de l’indicateur pour éviter la défaillance.
Direction d’optimisation
Optimiser la combinaison de paramètres pour réduire les signaux d’erreur.
L’augmentation du stop-loss mobile assure une maîtrise des risques.
L’adhésion à l’EMA est un indicateur de la ville et de l’heure d’entrée.
Le nombre de transactions a été réduit à un million par rapport au volume de transactions précédentes, afin d’éviter une fausse rupture.
Ajouter un filtrage temporel pour réduire la portée de la stratégie.
Résumer
Cette stratégie permet de suivre les tendances de manière simple via le canal des ondes sèches, mais elle peut être renforcée par la logique des indicateurs, l’optimisation des paramètres, le contrôle des risques, etc.
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)