Stratégies de trading de Sea and Sky et Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est combinée à l’utilisation de l’air marin et de la première table d’équilibre pour déterminer la direction de la tendance et le suivi de la tendance. Les données de la ligne K lisse de l’air marin réduisent le bruit. La table d’équilibre de la première main détermine la force de la tendance en combinant plusieurs signaux, tels que la ligne de conversion et la ligne de référence.
Principe de stratégie
Calculer le prix de clôture de l’espace maritime et tracer les indicateurs de la table d’équilibre à première vue tels que la ligne de conversion, la ligne de référence. Faire plus lorsque le prix de clôture est supérieur aux deux jours précédents et supérieur à la ligne supérieure et la ligne de retard de la carte des nuages. Faire zéro lorsque le prix de clôture est inférieur aux deux jours précédents et inférieur à la ligne inférieure et la ligne de retard de la carte des nuages.
Analyse des avantages
- Le filtrage de l’air de la mer améliore la qualité du signal
- Table d’équilibre à un coup d’œil plusieurs signaux d’indicateur mutuellement vérifiés
- Les câbles de retardation évitent d’être piégés et assurent la suspension.
- La tendance actuelle est que les détenteurs d’actions durent plus longtemps et ont plus de marge de profit.
Analyse des risques
- Le niveau de la qualité de l’air et de la mer n’est pas optimisé à la perfection
- Les paramètres de la table d’équilibre à première vue ont une incidence significative sur les résultats
- Les détenteurs d’une position trop longue risquent d’accroître leurs pertes
- Fréquence de transaction basse, inappropriée pour les transactions à court terme
Il est possible d’ajuster de manière appropriée les paramètres de lissage, de raccourcir le cycle de détention, d’optimiser les paramètres de l’équilibre initial, etc. pour contrôler le risque.
Direction d’optimisation
- Test de différents paramètres de l’aérodynamique
- Paramètres périodiques d’optimisation de la table d’équilibre
- Définition de la stratégie de réintégration
- Paramètres de test de robustesse dans différentes variétés
Résumer
La stratégie intègre plusieurs indicateurs pour déterminer la direction de la tendance, la capacité de contrôle de la rétraction est forte. L’efficacité peut être encore améliorée par des méthodes telles que la modération.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Heiken Ashi + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="HaI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
hahigh = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
halow = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>=KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = halow < min(halow[1],halow[2]) and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<=KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
closelong = halow < min(halow[1],halow[2]) and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanH or close<ChikouSpan)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = hahigh > max(hahigh[1],hahigh[2]) and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanL or close>ChikouSpan)
if (closeshort)
strategy.close("Short")