Stratégie de trading de l'indice de tendance directionnelle
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie consiste à utiliser l’indice de tendance directionnelle (DTI) pour déterminer la direction de la tendance des prix et suivre la tendance. Le DTI détermine la tendance en comparant la direction de la variation des prix les plus élevés et les plus bas d’une période donnée, et définit des valeurs de hausse et de baisse pour générer un signal de négociation.
Principe de stratégie
Calculer les variations de prix les plus élevées et les plus basses sur une période donnée pour obtenir la valeur de variation des prix. Faire plusieurs moyennes mobiles de l’indice sur la valeur de variation des prix pour obtenir la courbe DTI.
Analyse des avantages
- Le DTI est plus précis sur la direction de la tendance, moins de signal
- Le filtrage des seuils est inefficace pour éviter les transactions bruyantes.
- Suivre la tendance sans être affecté par les fluctuations à court terme
- L’espace de réglage des paramètres est grand et permet d’équilibrer la sensibilité des réactions
Analyse des risques
- Le risque de perte est qu’il soit impossible de déterminer avec précision le point de basculement de la tendance
- Une mauvaise configuration des paramètres DTI peut entraîner des opportunités manquées
- Les positions à long terme pourraient entraîner des retraits plus importants
- La fréquence de négociation est basse et ne convient pas aux transactions à haute fréquence.
Il est possible de raccourcir le cycle de calcul, d’ajuster les paramètres de la marge ou de juger d’un renversement de tendance en combinaison avec d’autres indicateurs.
Direction d’optimisation
- Tests pour calculer les différentes combinaisons de paramètres du DTI
- Optimiser le seuil de DTI pour faire plus de blanchiment
- Pensez à mettre en place une stratégie de stop-loss pour contrôler les risques
- Paramètres de test de robustesse dans différentes variétés
Résumer
Les stratégies DTI permettent de déterminer la direction de la tendance grâce à des signaux d’indicateurs clairs et de réaliser des profits stables sur le long terme. Des améliorations supplémentaires, telles que l’optimisation des paramètres, peuvent être des stratégies de suivi de tendance de haute qualité.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 29/03/2017
// This technique was described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship between
// price and momentum in step-by-step examples. From this grounding, he then looks
// at the deficiencies in other oscillators and introduces some innovative techniques,
// including a fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the
// intricacies of ADX and offers a unique approach to help define trending and
// non-trending periods.
// Directional Trend Index is an indicator similar to DM+ developed by Welles Wilder.
// The DM+ (a part of Directional Movement System which includes both DM+ and
// DM- indicators) indicator helps determine if a security is "trending." William
// Blau added to it a zeroline, relative to which the indicator is deemed positive or
// negative. A stable uptrend is a period when the DTI value is positive and rising, a
// downtrend when it is negative and falling.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Directional Trend Index (DTI)", shorttitle="DTI")
r = input(14, minval=1)
s = input(10, minval=1)
u = input(5, minval=1)
OS = input(45, minval=1)
OB = input(-45, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xHMU = iff(high - high[1] > 0, high - high[1], 0)
xLMD = iff(low - low[1] < 0, -(low - low[1]), 0)
xPrice = xHMU - xLMD
xPriceAbs = abs(xPrice)
xuXA = ema(ema(ema(xPrice, r),s),u)
xuXAAbs = ema(ema(ema(xPriceAbs, r),s),u)
Val1 = 100 * xuXA
Val2 = xuXAAbs
DTI = iff(Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
pos = iff(DTI > OS, -1,
iff(DTI < OB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(DTI, color=maroon, title="DTI")
plot(OB, color=blue, title="OB")
plot(OS, color=red, title="OS")