Stratégie de la croix dorée à moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement de l’or par rapport à la moyenne est une stratégie de négociation quantitative plus courante. Elle utilise deux paramètres différents: la moyenne mobile de l’indice (EMA), qui fait plus lorsque l’EMA à court terme est traversée par l’EMA à long terme; et la position de plafonnement lorsque l’EMA à court terme est traversée par l’EMA à long terme.
Principe de stratégie
La stratégie définit d’abord deux lignes moyennes EMA, la longueur d’ema1 est de 10 et la longueur d’ema2 est de 21. Ensuite, la valeur des deux lignes moyennes est calculée. Lorsque le prix commence à se briser vers le haut en traversant l’ema1, il s’agit d’un signal de plus; lorsque le prix tombe au-delà de la ligne moyenne EMA en traversant l’ema2, il s’agit d’un signal de plafonnement.
Pour filtrer les fausses percées, le code définit également un seuil, calculé selon la formule suivante:
threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)
Cette limite représente le pourcentage de l’intervalle entre les deux lignes de moyenne de la moyenne. Si la limite est supérieure à 0,15%, c’est un signal de plus, et si elle est inférieure à -0,006, c’est un signal d’équilibre.
En résumé, les signaux de transaction de cette stratégie se résument à:
- Faire plus de signaux: éma1 sur éma2 et threshold >= 0.15%
- Signaux de plage: éma1 est dépassé par éma2 et le seuil est <= -0.006%
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
L’utilisation de la moyenne EMA permet d’aplanir les données de prix et de générer des signaux de négociation.
Les doubles EMA définissent différents paramètres qui permettent d’atteindre un équilibre entre la vitesse de réponse et la stabilité.
L’augmentation du seuil permet de filtrer les fausses percées et d’éviter les transactions inutiles.
La stratégie est simple, claire, facile à comprendre et adaptée aux débutants en trading quantitatif.
Il est possible d’ajuster les paramètres EMA et les seuils de seuil de manière flexible pour optimiser l’efficacité de la stratégie.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
L’EMA est en retard sur le cours et risque de manquer une occasion de courte ligne.
Il y a un risque d’enfermement qui pourrait entraîner de lourdes pertes si la tendance était inversée.
Une mauvaise définition du seuil peut filtrer un signal valide ou émettre un faux signal.
Les paramètres de l’EMA ne sont pas appropriés, l’EMA à court terme et à long terme n’ont pas de différence de caractéristique évidente, ce qui produit un faux signal.
Les fluctuations de la large paire peuvent entraîner des arrêts et doivent être dépassées par des arrêts raisonnables.
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Optimiser les paramètres EMA et tester l’impact des paramètres de différentes périodes sur l’efficacité de la stratégie.
Optimisation des seuils, équilibre entre le filtrage des faux signaux et le maintien des signaux valides.
Ajout d’autres indicateurs techniques tels que MACD, KDJ, etc. pour déterminer de manière globale les signaux de négociation.
Il peut s’agir d’un arrêt mobile ou d’un arrêt fixe pour contrôler les pertes individuelles.
L’ajout d’une méthode de construction par lots peut être envisagé pour réduire le risque d’une seule entrée.
Tester les différentes périodes de détention pour trouver la période la plus appropriée.
Résumer
L’idée générale est claire et facile à comprendre. Les caractéristiques de l’EMA sont utilisées pour déterminer les signaux de négociation. La stratégie présente certains avantages, mais il faut également être conscient de certains risques potentiels.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=3
strategy(title="ema10-21", shorttitle="10/21", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 2500, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
len1 = input(10, minval=1, title="EMA #1 length")
src1 = input(close, title="EMA Source #1")
a = ta.ema(src1, len1)
plot(a, title="EMA #1", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
len2 = input(21, minval=1, title="EMA #2 length")
src2 = input(close, title="EMA Source #2")
b = ta.ema(src2, len2)
plot(b, title="EMA #2", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
thresholdUp = threshold > 0.15
thresholdDown = threshold < -0.006
if (thresholdUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (thresholdDown)
strategy.close("Buy", strategy.long)
//goLong() => (crossover(a, b)) and (threshold >= 0.0025)
//killLong() => (crossunder(a, b)) and (threshold <= -0.0025)
//strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
//strategy.close("Buy", when = killLong())
//threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
//achat = out1 > out2
//vente = out1 < out2 //and threshold < -0.025
//strategy.entry("long", true, when = achat)
//strategy.exit("exit", "long", when = vente)