Stratégie SAR parabolique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur la conversion de la ligne parallèle à l’indicateur SAR, qui indique un revirement de tendance du marché. Un signal de transaction est généré lorsque le point SAR dépasse le prix.
Le principe
Le paramètre SAR (Stop and Reverse) est un indicateur de suivi des tendances.
Le point SAR représente la hausse si elle est située en dessous du prix, tandis que la hausse du prix au-dessus du SAR est un signal de baisse.
Si le SAR est au-dessus du prix, cela signifie que le prix est en baisse. Si le SAR est au-dessous, cela signifie que le prix est en hausse.
La stratégie consiste à utiliser la rupture de l’indicateur SAR comme signal de négociation.
Les avantages
Les SAR permettent de localiser avec précision les points de basculement potentiels.
Le système de suivi des tendances réduit le nombre de faux signaux.
Le SAR sert de stop loss à l’option Setting, afin d’éviter d’être piégé.
Il ne nécessite pas d’autres indicateurs ou filtres.
L’optimisation des paramètres est simple et se fait en utilisant les paramètres par défaut.
Les risques et les solutions
L’indicateur SAR peut générer des signaux fréquents lors de la compilation. Des filtres peuvent être ajoutés pour identifier les tendances.
Les points d’arrêt proches du prix actuel peuvent être franchis. Les points d’arrêt devraient être assouplis de manière appropriée.
Le facteur volume n’est pas pris en compte.
Le risque de retrait est élevé. Les positions doivent être correctement réglées pour limiter les risques.
L’inversion de tendance n’est pas forcément réussie.
Optimiser les idées
Le test permet d’obtenir de meilleurs résultats en ajustant les paramètres SAR.
Le taux de réussite de l’inversion est déterminé par des indicateurs tels que le MACD.
Création d’un mécanisme dynamique d’arrêt des pertes mobiles.
Optimiser les positions de dépôt et tirer le meilleur parti des signaux SAR.
La logique de confirmation inverse de la suite de l’étude est suivie.
Résumer
Cette stratégie utilise le paramètre SAR pour déterminer les points de retournement potentiels, et les transactions sont effectuées lorsque le prix du SAR est dépassé. L’avantage est que le stop loss est en cours, afin d’éviter d’être piégé. Cependant, le moment du signal SAR peut ne pas être correct et doit être optimisé davantage.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()