Une stratégie de rupture à double voie
Aperçu
La stratégie de rupture à deux voies est basée sur le prix d'ouverture et la volatilité de la journée précédente, pour faire plus à la rupture à la hauteur et moins à la rupture à la basse. La stratégie capture les opportunités de trading de tendance créées par la rupture.
Principe de stratégie
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Calculer le prix le plus élevé HH et le prix le plus bas LL pour la ligne N à la racine K la plus proche.
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Calculer le plus haut prix de clôture HC et le plus bas prix de clôture LC de la veille.
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La variation la plus importante de la gamme HH-LC et HC-LL est la variation de la gamme HH-LC et HC-LL.
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Le prix d'ouverture de BuyLine est augmenté de k1*Range。
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La ligne de bas de gamme SellLine est le prix d'ouverture moins k2*Range。
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Faire plus lorsque le cours de clôture est en hausse. Faire moins lorsque le cours de clôture est en baisse.
Analyse des avantages
Les principaux avantages de cette stratégie:
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Il s'agit d'une opportunité de trading de tendances qui se forment à partir de la rupture du cours d'ouverture.
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Les trajets ascendants et descendants sont basés sur des réglages automatiques basés sur les fluctuations historiques, et évitent les trajets subjectifs.
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Les valeurs de k peuvent être personnalisées pour s'adapter à différentes variétés.
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La forme de la brèche est claire et la qualité du signal est élevée.
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Il est possible de définir des cycles de maintien de position flexibles pour capturer les tendances à différents niveaux.
Analyse des risques
Les principaux risques de cette stratégie:
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Il n'est pas possible d'établir une plage raisonnable de montée et de descente et il existe un risque d'optimisation excessive.
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La rupture peut être une fausse rupture et nécessite un arrêt de perte.
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Les détenteurs de positions fixes ne peuvent pas réagir de manière dynamique.
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Le cycle de rétroaction est plus court et il est possible qu'il y ait une adéquation de courbe.
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Les échanges bilatéraux multilatéraux sont plus difficiles à réaliser.
La réponse:
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Optimiser les paramètres de valeur k et élargir la portée de la détection des données.
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Il est important de définir une position d'arrêt raisonnable pour contrôler les pertes individuelles.
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Il est également possible d'éviter les transactions à l'envers.
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Envisager de réduire la période de détention jusqu'à cette date.
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La vérification en laboratoire et l'élargissement des positions par étapes.
Direction d'optimisation
La stratégie peut être optimisée en fonction des points suivants:
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Modification dynamique des paramètres k de la voie ascendante et descendante.
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Les indicateurs tels que le volume des transactions confirment le signal de rupture.
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Augmenter les bénéfices de la protection contre les pertes mobiles.
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Évaluation de la force et de la faiblesse de la rupture et ajustement du nombre de joueurs ouverts.
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Découvrez les tendances et les intervalles, et analysez les stratégies.
Résumer
La stratégie de rupture à deux voies permet de capturer des opportunités de trading tendance à proximité du prix d'ouverture. Cependant, il y a plus de place pour l'optimisation des paramètres et du temps de maintien de la position.
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strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
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k2=input(0.62,type=float,step=0.01)- 1