Stratégie de fusion RSI-CCI
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de fusion RSI-CCI forme une stratégie de trading puissante en intégrant les avantages des deux indicateurs RSI et CCI. Elle est capable de capturer à la fois la dynamique et les variations cycliques, pour un jugement plus complet de la situation du marché.
Principe de stratégie
Calculer le RSI et le CCI.
Le z-score est utilisé pour normaliser les valeurs du RSI et du CCI afin de les rendre plus comparables.
Le RSI et le CCI sont fusionnés après normalisation par un certain poids.
Le système de comptabilité est utilisé pour évaluer la dynamique des hausses et des baisses et pour identifier les situations de survente.
Lorsque vous êtes en orbite en dessous de l’indicateur de fusion, pensez à faire de l’espace; lorsque vous êtes en orbite en dessous de l’indicateur de fusion, pensez à faire plus.
Analyse des avantages
Par rapport à l’utilisation du RSI ou du CCI seul, cette stratégie présente les avantages suivants:
Les avantages de ces deux indicateurs combinés permettent d’améliorer la précision des jugements.
La dynamique de mise en marche est plus scientifique et rationnelle, ce qui réduit les erreurs.
Le traitement standardisé permet de comparer les différents indicateurs et d’améliorer l’efficacité de la fusion.
Il est possible de juger à la fois de la tendance et de la surexploitation.
Analyse des risques
Cette stratégie comporte aussi des risques:
Les paramètres sont mal définis et risquent de manquer des points clés de la transaction.
Une mauvaise pondération peut affaiblir un indicateur.
L’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité de l’indice de volatilité.
Les voies ascendantes et descendantes sont réglées de manière trop lâche ou trop dense, ce qui entraîne un risque d’erreur.
Direction d’optimisation
L’optimisation peut se faire à partir des points suivants:
Testez différents paramètres pour trouver le meilleur.
Optimiser le poids de l’indicateur en fonction des conditions du marché.
L’indicateur de tendance et le prix sont combinés pour améliorer la précision.
Réglez le stop-loss et maîtrisez le risque.
Optimisation des paramètres de montée et de descente, équilibre de la sensibilité et du bruit.
Résumer
La stratégie de fusion RSI-CCI améliore la capacité de jugement en utilisant une approche de fusion d’indicateurs. L’efficacité globale est supérieure à celle d’une stratégie d’indicateur unique dans le cadre de la définition scientifique des paramètres et de la gestion des risques.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
// strategy("RSI-CCI Fusion Strategy", shorttitle="RSI-CCI Fusion Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
length = input(14, title="Length")
rsi_weight = input.float(0.5, title="RSI Weight", minval=0.0, maxval=1.0)
cci_weight = 1.0 - rsi_weight
enableShort = input(false, "Enable Short Positions")
src = close
rsi = ta.rsi(src, length)
cci = ta.cci(src, length)
// Standardize the RSI and CCI values using z-score
rsi_std = ta.stdev(rsi, length)
rsi_mean = ta.sma(rsi, length)
rsi_z = (rsi - rsi_mean) / rsi_std
cci_std = ta.stdev(cci, length)
cci_mean = ta.sma(cci, length)
cci_z = (cci - cci_mean) / cci_std
// Combine the standardized RSI and CCI
combined_z = rsi_weight * rsi_z + cci_weight * cci_z
// Rescale to the original scale
rescaled = combined_z * ta.stdev(combined_z, length) + ta.sma(combined_z, length)
// Calculate dynamic upper and lower bands
upper_band = ta.sma(rescaled, length) + ta.stdev(rescaled, length)
lower_band = ta.sma(rescaled, length) - ta.stdev(rescaled, length)
// Buy and sell conditions
buySignal = ta.crossover(rescaled, lower_band)
sellSignal = ta.crossunder(rescaled, upper_band)
// Enter long position
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit long position
if sellSignal
strategy.close("Buy")
// Enter short position if enabled
if enableShort and sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Exit short position if enabled
if enableShort and buySignal
strategy.close("Sell")