Stratégie de moyenne mobile exponentielle 2/20
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie est basée sur les moyennes mobiles indicielles 2⁄20 pour effectuer des opérations d’achat ou de vente lorsque le prix franchit la moyenne. Elle combine la fonction de suivi de la tendance des moyennes mobiles et la fonction de retournement de tendance des transactions de rupture pour capturer les tendances à court et à moyen terme.
Principe de stratégie
La stratégie utilise des moyennes mobiles indexées de longueur 20 comme ligne de référence. Lorsque le prix le plus élevé de la ligne K la plus récente est supérieur à la ligne de référence ou le prix le plus bas est inférieur à la ligne de référence, ce qui indique que le prix peut être inversé, alors si le point de basculement de la ligne K supérieure est inférieur au prix de clôture actuel, il est fait plus; si le point de basculement de la ligne K supérieure est supérieur au prix de clôture actuel, il est fait vide.
La stratégie consiste à calculer le prix le plus élevé et le prix le plus bas de la ligne K actuelle et à le comparer au prix de clôture de la ligne K précédente pour déterminer le signal de revers. Lorsque le point de revers est plus élevé que le prix de clôture précédent, faites plus, mais faites moins.
Analyse des avantages
- La combinaison de suivi de tendance et de renversement de tendance permet de suivre à la fois les tendances de la ligne médiane et la ligne courte et de saisir les opportunités de la ligne courte
- L’utilisation d’une moyenne mobile indicielle comme filtre pour éviter d’être dérangé par le bruit du marché à court terme
- Le point de basculement est comparé au prix de clôture pour générer un signal permettant de juger plus précisément le basculement.
- Adaptable à différentes variétés et cycles, plus flexible
Analyse des risques
- Les futures d’indices boursiers sont extrêmement souples et très risquées à négocier, une stratégie mieux adaptée aux actions et aux devises.
- En cas de choc, il peut y avoir plus de fausses percées et des pertes.
- L’espace pour ajuster les paramètres est limité et il y a peu d’espace pour optimiser
- D’autres indicateurs sont nécessaires pour aider à la sélection des variétés et à déterminer la gestion des positions.
La réponse:
- Les paramètres d’optimisation IDENTIFYpotter peuvent être adaptés en fonction de la période de la moyenne mobile
- Compatible avec d’autres indicateurs tels que l’efficacité de la confirmation de rupture par VOL
- Il est recommandé d’utiliser cette stratégie uniquement en cas de tendance et d’éviter de négocier en cas de choc.
- Mettre en place une stratégie de gestion des fonds rigoureuse pour contrôler les pertes individuelles
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
- Optimiser les paramètres des moyennes mobiles, ajuster les périodes ou utiliser des moyennes mobiles doubles
- Ajout d’indicateurs de filtrage tels que le volume de transactions
- Une stratégie de coupe-perte pour maîtriser les risques
- Augmenter les modèles d’apprentissage automatique pour déterminer les tendances et les probabilités de percée
- Prendre en compte les paramètres d’ajustement dynamique adaptatif
- Les indicateurs comme l’analyse émotionnelle sont utilisés pour trouver des opportunités de trading
- Optimiser les stratégies de gestion de position, telles que le ratio fixe, le martingale, etc.
La stabilité et la fiabilité de la stratégie peuvent être améliorées et le risque de transaction peut être réduit par des méthodes telles que l’optimisation des paramètres, la combinaison des indicateurs et le contrôle des risques.
Résumer
La stratégie est généralement simple et directe, avec un seul indicateur, une grande sensibilité aux paramètres et aux tendances du marché, et un espace d’optimisation limité. Elle est recommandée comme stratégie d’accompagnement. Cependant, son idée de capture des retournements vaut la peine d’être apprise et peut être utilisée pour développer des systèmes de percée plus complexes.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/11/2016
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy 2/20 Exponential Moving Average", overlay = true)
Length = input(20, minval=1)
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos = iff(nXS > close[1] , -1, iff(nXS < close[1] , 1, nz(pos[1], 0)))
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
//plot(nXS, color=blue, title="XAverage")