Stratégie de trading longue basée sur la plage de cassure

Aperçu

Cette stratégie consiste à générer un signal de transaction basé sur la rupture d’une fourchette de retournement fixe. Lorsque le prix atteint le sommet de la période de retournement, un effet de levier est effectué; lorsque le prix tombe sous le sommet, un effet de levier est effectué.

Principe de stratégie

1. Réglez le paramètre de la période de révision, par exemple 4 jours.

2. Les prix les plus élevés au cours des 4 derniers jours.

3. Les prix les plus élevés d’aujourd’hui ont dépassé les prix les plus élevés des quatre derniers jours.

4. La position est levée lorsque le prix n’a pas dépassé le sommet des 4 derniers jours.

5. La commutation peut être effectuée dans plusieurs directions de vide à l’aide d’un paramètre inverse.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La brèche est facile, le signal est clair.

2. Fixez les paramètres de la portée de rupture pour éviter l’optimisation et la suroptimisation de paramètres complexes.

3. Il est possible de basculer facilement dans plusieurs directions pour s’adapter à différents types de marchés.

4. Le filtrage partiel de la zone fixe permet de suivre la tendance de façon continue.

5. Il n’y a pas besoin de calculer des indicateurs complexes, la stratégie est simple et efficace.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont:

1. La marge de rupture est fixe et ne peut pas s’adapter aux changements du marché.

2. Il n’y a pas de stop-loss, il y a des pertes importantes qui dépassent le risque.

3. Les paramètres fixes sont sensibles à la probabilité de défaillance du marché.

4. Les transactions bruyantes peuvent être trop fréquentes et augmenter les coûts de transaction.

5. Les paramètres n’ont pas été optimisés et il est difficile d’obtenir les meilleurs résultats avec les paramètres par défaut.

Direction d’optimisation

L’optimisation peut être réalisée dans les domaines suivants:

1. Optimiser les paramètres clés pour trouver la meilleure combinaison de paramètres.

2. Ajouter des calculs de portée dynamique basés sur l’ATR, etc.

3. Envisagez d’ajouter un stop mobile ou un stop à taux fixe.

4. Les traders peuvent ainsi s’assurer qu’il n’y a pas de survente de leurs actions, en combinant les indicateurs de tendance et en évitant la survente des marchés en crise.

5. La robustesse des paramètres a été testée dans de nombreuses variétés commerciales.

6. Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser automatiquement les paramètres.

Résumer

L’ensemble de la stratégie est une stratégie de négociation très simple basée sur des ruptures de prix. L’amélioration par l’optimisation de la gamme de paramètres, l’ajout d’un mécanisme de stop-loss, la perception de la tendance, etc., peut devenir une stratégie de quantification facile à mettre en œuvre et pratique.