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Pourcentage de stratégie de stop-loss à la traîne

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-09-19 21:18:39 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie implémente un pourcentage de stop loss de suivi configurable pour gérer le risque commercial.

La logique de la stratégie

La logique principale est la suivante:

  1. Pourcentage de pertes à arrêt long et court d'entrée
  2. Pour les positions longues: suivre en permanence les plus bas et calculer la ligne stop loss
  3. Pour les courts: suivre continuellement les hauts et calculer la ligne de stop loss
  4. Position de sortie lorsque le prix atteint la ligne de stop loss

La stratégie permet de personnaliser le pourcentage d'arrêt, par exemple 10%. Pour les longs, il calcule dynamiquement 10% au-dessus du bas comme la ligne d'arrêt. Pour les shorts, 10% au-dessous du haut.

De cette façon, la ligne d'arrêt continue de se déplacer favorablement pour maximiser la protection des bénéfices tout en contrôlant le risque.

Les avantages

  • Automatisation du stop-loss sans intervention manuelle
  • La ligne d'arrêt dynamique protège les bénéfices autant que possible
  • Pourcentage de stop loss personnalisable pour différents instruments
  • Aide à contrôler le risque et à réduire les pertes excessives
  • Facile à intégrer dans d'autres stratégies

Risques et atténuation

  • Le ralentissement risque d'entraîner l'impossibilité de s'arrêter
  • Un stop-loss trop lâche peut augmenter les pertes
  • Risques de stop-loss trop serrés ou trop fréquents

Les mesures d'atténuation

  1. Optimiser le pourcentage d'arrêt pour équilibrer l'efficacité
  2. Incorporer d'autres types d'arrêt tels que les arrêts basés sur le temps
  3. Arrêt de réglage basé sur la volatilité du marché
  4. Maintenir la cohérence d'arrêt, éviter les changements arbitraires

Des possibilités d'amélioration

Possibilités d'amélioration:

  1. Apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement l'arrêt
  2. Ajustement automatique basé sur les paramètres de dégagement maximal
  3. Incorporer des indicateurs tels que les moyennes mobiles pour le placement d'arrêt
  4. Utiliser différentes configurations basées sur le régime de volatilité
  5. Définir des arrêts de profit après des arrêts partiels pour verrouiller les bénéfices

Conclusion

Cette stratégie fournit une méthode de stop de pourcentage efficace pour ajuster dynamiquement le stop-loss. Elle maximise la protection des bénéfices tout en contrôlant le risque.

/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © theCrypster

//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)

//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    

//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01

longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
    stopValue = close * (1 - trailStop)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
    stopValue = close * (1 + trailStop)
    min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
    999999

//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")


//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)
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