Stratégie de trading long purement stochastique
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée uniquement sur les signaux d’entrée et de sortie donnés par l’indicateur stochastique et appartient à la stratégie typique de l’indicateur stochastique qui ne fait que des prises et ne prend pas de positions. Elle traverse la ligne D dans la zone de survente K et fait des prises et des prises lorsque le prix de clôture dépasse le prix le plus élevé de la veille.
Principe de stratégie
La principale logique de cette stratégie est la suivante:
- Calculer les valeurs K et D du stochastique
- Faire une entrée supplémentaire lorsque la ligne K traverse la ligne D dans une zone de survente et que le prix de clôture dépasse le prix le plus élevé de la veille
- Réglage du stop-loss mobile pour une EMA rapide sous le cours de clôture
- La position est stoppée lorsque la ligne K traverse la ligne D ou la ligne K et entre dans la zone de survente.
La valeur de Stochastic K dépassant la valeur de D dans la zone de survente indique que le prix peut revenir à la hausse. En combinaison avec le prix de clôture dépassant le prix le plus élevé de la veille, un signal d’entrée peut être confirmé efficacement.
L’EMA suit les arrêts de perte et peut bloquer les bénéfices. La ligne K choisit également de fermer la position avant de fermer la position en cas de signal de vente dans une zone de survente.
La stratégie est simple et facile à mettre en œuvre, et convient aux variétés de transactions unilatérales telles que le marché boursier.
Analyse des avantages
- Utilisation de l’indicateur stochastique pour identifier les zones de survente
- La combinaison de la ligne K et de la ligne D évite le faux signal
- La rupture du cours de clôture accroît la certitude d’entrée
- La combinaison des stratégies de prévention et de réduction des pertes permet de maîtriser les risques
- Des stratégies d’arrêt logiques et faciles à mettre en œuvre
Risques et réponse
- Stochastic pourrait avoir un faux signal
- Il existe un certain risque de perte
- Il n’y a pas d’arrêt au sommet de la tendance
Contre-mesures :
- Optimisation des paramètres stochastiques pour une meilleure précision
- Le risque est géré par le stop mobile.
- En combinaison avec d’autres indicateurs, un renversement de tendance est prévu.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Cette stratégie peut être étendue à:
- Augmentation des opportunités de prise de position pour une stratégie à l’échelle du marché
- Ajuster le stop loss en fonction de la volatilité
- Paramètres d’optimisation par apprentissage automatique
- Stratégie intégrée d’arrêt mobile, suivi dynamique des arrêts
- Combiner d’autres stratégies pour créer un système à facteurs multiples
Résumer
Cette stratégie est une stratégie stochastique pure, qui utilise des indicateurs pour identifier les zones de survente d’entrée et les arrêts de perte combinés à des risques de contrôle. La stratégie est simple et pratique, adaptée aux variétés de transactions unilatérales telles que les marchés boursiers.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)