Stratégie simple de stop loss croisé avec moyenne mobile

Aperçu

Cette stratégie génère un signal de transaction par la croisée d’une moyenne mobile simple et d’un prix pondéré en volume et utilise une moyenne mobile indicielle comme point d’arrêt.

Principe de stratégie

1. Calculer la moyenne mobile simple à 5 jours (SMA) et le prix pondéré en volume de transaction (VWAP).

2. Lorsque le SMA dépasse le VWAP de bas en haut, il génère un signal de plus; lorsque le SMA dépasse le VWAP de haut en bas, il génère un signal de moins.

3. Le SMA est sensible aux variations de prix et capte les tendances de la courte ligne; le VWAP reflète la dernière dynamique des prix. Le croisement des deux permet de déterminer les variations de la courte ligne.

4. La mise en place d’une EMA à 9 jours comme seuil d’arrêt. L’EMA réagit plus lentement que la SMA et offre une réserve d’arrêt

5. Exécution de la transaction sur la base d’un signal de plus ou de moins; retrait de la position lorsque le prix est inférieur au seuil de stop-loss, contrôle du risque.

La stratégie est principalement utilisée pour capturer les fluctuations de prix de la courte ligne en croisant les SMA de réponse rapide et les prix de réaction en temps réel VWAP, les EMA progressivement arrêtés pour contrôler le risque, la direction est simple et intuitive.

Analyse des avantages

1. Le croisement SMA et VWAP est simple et pratique pour déterminer les variations de tendance de la courte ligne.

2. La méthode de stop-loss de l’EMA peut fournir une certaine protection contre la sursensibilité.

3. Les signaux stratégiques sont clairs, les règles simples et faciles à appliquer.

4. Il est possible d’optimiser les paramètres pour s’adapter aux différents environnements du marché.

5. Les pertes individuelles peuvent être contrôlées en modifiant la méthode de prévention des pertes.

6. Facile à étendre, avec l’introduction d’autres indicateurs techniques ou de contrôle du vent.

Analyse des risques

1. Les signaux SMA et VWAP peuvent présenter un décalage ou une erreur croisée.

2. Une trop petite gamme d’arrêt de perte est susceptible d’être sur-optimisée. Attention à l’arrêt de perte lors d’un disque dur.

3. Il n’est pas possible de suivre une tendance en ligne longue.

4. Une mauvaise sélection des cycles de rétroaction peut entraîner une adéquation de la courbe.

5. Il faut tenir compte de l’impact des coûts de transaction sur le bénéfice.

Direction d’optimisation

1. Tester les différentes combinaisons des paramètres SMA et VWAP

2. Optimiser le paramètre de périodicité du stop loss de l’EMA.

3. Essayez d’utiliser d’autres types d’indicateurs ou de moyennes mobiles.

4. Augmentation des positions et stratégie de gestion des risques.

5. L’introduction d’algorithmes tels que l’apprentissage automatique pour l’optimisation des paramètres.

6. Évaluer l’efficacité de l’ajustement périodique des paramètres pour s’adapter aux changements du marché.

Résumer

La stratégie croisée SMA et VWAP, combinant un arrêt mobile EMA et un ajustement des paramètres pour s’adapter aux fluctuations de la ligne courte, est simple à utiliser et constitue une stratégie de suivi de la ligne courte typique. L’ajout de plus d’indicateurs ou d’algorithmes étendus améliore la stabilité et peut également être intégré en tant que module dans un système multi-stratégie plus complexe.