Stratégie de micro-profit basée sur les briques Renko et les indicateurs TEMA
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est une stratégie de marge de profit relativement simple, utilisant principalement les indicateurs Renko et TEMA pour identifier les tendances et effectuer des transactions inversées. La logique de la stratégie est simple et intuitive, et des gains stables peuvent être obtenus en optimisant les paramètres.
Principe de stratégie
Les courbes Renko remplacent les courbes K pour identifier plus clairement les mouvements de prix.
L’indicateur TEMA est moins lent que l’EMA et permet de détecter les changements de tendance plus tôt.
Lorsque le TEMA est en hausse sur les courts SMA, il est en baisse sur les plafonds. Le Renko rend la traversée plus fiable.
Le prix est plus élevé que le SMA à long terme, mais il n’y a pas d’effet de levier, et il faut éviter de détenir une position excessive.
Les conditions d’arrêt sont fixées et la position est libérée uniquement lorsque les exigences minimales de rendement sont atteintes.
Analyse des avantages
La combinaison des indicateurs Renko et TEMA est simple et efficace.
Il est important d’identifier clairement les tendances et d’éviter les échanges conflictuels.
TEMA réduit les délais et accélère l’accès aux cours.
Le risque de contrôle de la perte d’arrêt raisonnable.
Convient pour les transactions de petite taille à haute fréquence.
Analyse des risques
Il n’est pas possible d’accumuler de nouvelles positions en temps opportun, ce qui rend difficile le maintien de la rentabilité.
Les paramètres mal définis risquent de manquer une opportunité de trading.
L’incapacité à contrôler le volume des positions à sens unique, avec le risque d’une expansion des pertes.
Il est difficile d’obtenir des bénéfices suffisants, ce qui est plus approprié pour les petits arbitrages.
Direction d’optimisation
Optimiser les paramètres SMA et TEMA pour trouver la meilleure combinaison
Test de différentes conditions d’arrêt, équilibre bénéfices et risques.
Ajout d’une restriction sur le nombre d’ouvertures de positions et contrôle des positions unidirectionnelles.
Le point de rupture est le point de rupture de l’indicateur de volatilité.
L’évaluation doit être combinée avec d’autres stratégies pour maximiser les bénéfices.
Résumer
La stratégie utilise les indicateurs Renko et TEMA pour déterminer les tendances, est simple et efficace, convient au arbitrage de petits fonds à haute fréquence, mais la marge de profit est limitée. L’efficacité peut être améliorée par l’optimisation des paramètres et les moyens de contrôle des risques.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA Cross", overlay = true, precision = 7, overlay=true, pyramiding = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25)
tema(src, len) =>
3*ema(src, len) - 3*ema(ema(src, len), len) + ema(ema(ema(src, len),len),len)
smma(src, len) =>
sa = 0.0
sa := na(sa[1]) ? sma(src, len) : (sa[1] * (len - 1) + src) / len
sa
temaLength = input(5)
smaLength = input(3)
smmaLength = input(30)
tema1 = tema(close, temaLength)
sma1 = sma(tema1, smaLength)
smma1 = smma(close,smmaLength)
plot(tema1, color = green, title = "TEMA")
plot(sma1, color = orange, title = "SMA")
plot(smma1, color = red, title = "SMMA")
minGainPercent = input(2)
gainMultiplier = minGainPercent * 0.01 + 1
avg_protection = input(1)
gain_protection = input(1)
longCondition = crossover(tema1, sma1) and tema1 < smma1
shortCondition = crossunder(tema1, sma1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1, when = longCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (avg_protection >= 1 ? (na(strategy.position_avg_price) ? true : close <= strategy.position_avg_price) : true))
strategy.close_all(when = shortCondition and time > timestamp(2017, 9, 22, 4, 20) and (gain_protection >=1 ? (close >= gainMultiplier * strategy.position_avg_price) : true))