Stratégie de combinaison de trading inversée multifactorielle
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie consiste à utiliser plusieurs indicateurs de revers en combinaison, et à prendre une position de revers lorsque le prix émet un signal de revers. Elle appartient à la catégorie des stratégies de trading algorithmiques revers.
Principe de stratégie
Tout d’abord, un système de retournement 123 est utilisé pour déterminer le signal de retournement des prix. Ce système combine la relation de deux bars de prix consécutifs et un indicateur stochastique pour déterminer le retournement des prix.
L’indicateur FSK est utilisé pour déterminer la dynamique de l’accélération de la dynamique. Il est utilisé pour déterminer la dynamique de la dynamique de la dynamique de l’accélération de la dynamique.
Combiner le système de retournement 123 et l’indicateur de retournement FSK et prendre une position inversée lorsque les deux émettent simultanément un signal de retournement.
On peut choisir d’effectuer des transactions inverses, en prenant la tête blanche lorsque le signal original est à plusieurs têtes, et en prenant la tête blanche lorsque le signal original est à plusieurs têtes.
Analyse des avantages
La combinaison de plusieurs facteurs permet d’améliorer la précision du signal et d’éviter les faux signaux d’un seul indicateur.
Le système de retournement 123 et l’indicateur FSK sont complémentaires et permettent de capturer les opportunités de retournement dans différentes dimensions temporelles.
Le trading inversé peut profiter d’une forte reprise des cours.
L’utilisation de plusieurs facteurs de retournement peut renforcer la stabilité de la stratégie.
Il est facile à comprendre et à mettre en œuvre pour les débutants en trading quantitatif.
Analyse des risques
Les signaux de retour peuvent être mal interprétés et entraîner des pertes.
Une mauvaise régulation du temps de retournement peut entraîner un retour en arrière.
Le trading inversé est perdante si la tendance se poursuit.
Une mauvaise optimisation des paramètres peut entraîner une suradaptation.
Une fréquence trop élevée peut entraîner des coûts de transaction plus élevés.
Direction d’optimisation
Le test ajoute d’autres facteurs de retournement, tels que RSI, KD, etc., pour enrichir la combinaison.
Optimiser les paramètres et améliorer la sensibilité des indicateurs.
Ajouter des filtres de tendance pour éviter le trading à contre-courant
Utiliser une stratégie de gestion de position dynamique pour optimiser l’efficacité de l’utilisation des fonds.
Optimiser les stratégies de stop-loss pour réduire les pertes individuelles.
Évaluer l’impact des coûts de transaction et réduire les transactions trop fréquentes.
Résumer
La stratégie utilise une combinaison de 123 inversions et d’indicateurs FSK pour effectuer des transactions inverses lorsque le prix inverse. Elle permet de filtrer les faux signaux et d’améliorer l’exactitude. Cependant, la stratégie inverse est exposée au risque d’incertitude inverse.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )