Stratégie d'achat basée sur la cassure d'un plus haut historique

Aperçu

Cette stratégie est une stratégie de suivi de la tendance, qui consiste à acheter des actions lorsque le cours de l’action atteint un sommet historique de n jours, en utilisant un stop-loss sur l’EMA.

Principe de stratégie

1. Les prix les plus élevés au cours des n derniers jours sont calculés comme les prix historiques les plus élevés.

2. L’achat est effectué lorsque le prix de clôture actuel dépasse le prix historique.

3. Le prix est supérieur à la moyenne de l’EMA pour les jours x. Le prix est supérieur à la moyenne de l’EMA pour les jours x.

4. Les valeurs n et x sont ajustées par paramètres, avec une valeur maximale de 200 jours et une EMA de 90 jours par défaut.

5. La logique de la stratégie est simple, claire et facile à mettre en œuvre.

Analyse des avantages

1. Il est possible de suivre automatiquement les tendances de la formation de nouveaux sommets.

2. L’utilisation d’EMA pour suivre les stop-loss en ligne permet de bloquer la plupart des bénéfices.

3. Il n’est pas nécessaire de prédire le cours de l’action, il suffit de suivre les signaux d’achat.

4. Les paramètres par défaut sont mieux adaptés aux conditions de marché.

5. Le code est simple à comprendre et à modifier.

Analyse des risques

1. La fin du marché haussier pourrait entraîner des pertes importantes.

2. Les paramètres d’arrêt sont incorrects, ce qui peut entraîner des arrêts trop serrés ou trop lâches.

3. Il n’est pas possible de prédire l’intensité et le rythme de la formation d’un nouveau sommet.

4. Les données sont très ciblées et ne s’appliquent pas à d’autres marchés.

5. Les paramètres optimisés peuvent être trop adaptés à l’historique.

Direction d’optimisation

1. Testez différentes combinaisons de paramètres pour trouver le paramètre optimal.

2. Évaluer d’autres méthodes de coupe, comme la coupe à taux fixe.

3. Optimiser les paramètres d’arrêt pour équilibrer la fréquence d’arrêt et le contrôle des risques.

4. Ajouter d’autres conditions de filtrage pour empêcher les achats à cause du bruit.

5. L’étude de la façon de juger l’efficacité d’une opportunité d’achat

6. Il est possible de mettre en place des stratégies de blocage et de verrouillage des bénéfices.

Résumer

Cette stratégie permet le suivi automatique des tendances en suivant les nouvelles hautes et les ruptures, et utilise l’arrêt de la ligne moyenne EMA. Bien qu’elle ait un certain effet, elle est plutôt simple et nécessite une extension supplémentaire pour l’optimisation d’un système applicable à l’ensemble du marché.