Stratégies de trading basées sur les croisements stochastiques


Date de création: 2023-09-20 17:05:17 Dernière modification: 2023-09-20 17:05:17
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Cette stratégie utilise le croisement des lignes K et D d’un indicateur aléatoire pour générer un signal de transaction, ce qui est typique d’une stratégie de trading avec un indicateur aléatoire.

Principe de stratégie

  1. Calculer les indices aléatoires des lignes K et D sur une période donnée.

  2. Un signal d’achat est généré lorsque la ligne K franchit la ligne D de bas en haut.

  3. Un signal de vente est généré lorsque la ligne K franchit la ligne D de haut en bas.

  4. La période de rétroaction peut être définie pour tester l’efficacité de la stratégie.

  5. Les règles de la stratégie sont simples et claires.

Analyse des avantages

  1. Les indices aléatoires sont plus sensibles aux surachats.

  2. Les lignes K et D sont faciles à former des signaux de transaction.

  3. L’efficacité de la stratégie peut être vérifiée par des tests de retour.

  4. Les indicateurs aléatoires sont faciles à calculer.

  5. Le code est simple et facile à réutiliser.

Analyse des risques

  1. Le croisement aléatoire d’indicateurs peut provoquer un faux signal.

  2. Il n’y a pas d’arrêt de perte.

  3. Il n’est pas possible de faire la différence entre les tendances et les résultats.

  4. Des anomalies de correspondance ont été détectées.

  5. Les résultats de la mise en œuvre sur le terrain peuvent varier.

Direction d’optimisation

  1. Testez différents paramètres pour trouver le meilleur.

  2. Pour plus d’informations, consultez le site officiel de la Fédération des syndicats du travail.

  3. La mise en place d’un mécanisme de prévention des dommages.

  4. Introduction d’autres facteurs pour la vérification du signal.

  5. Les données de la rétroanalyse sont traitées pour éliminer les écarts.

  6. Simuler le disque pour optimiser la configuration des paramètres.

Résumer

La stratégie utilise un simple croisement aléatoire d’indicateurs pour la négociation et est facile à mettre en œuvre, mais nécessite une optimisation supplémentaire pour améliorer la stabilité. Enrichie par des ajustements de paramètres, des contrôles de risque, etc., elle peut être conçue comme une stratégie de négociation quantifiée fiable.

Code source de la stratégie
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico

//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)

//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end   = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

if (is_test)
    if (k > d)
        strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
    //if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
        //strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
    if (k < d)
        strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
    //if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
        //strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")