Stratégie de day trading basée sur l'EMA hebdomadaire

Aperçu

L’idée centrale de cette stratégie est de cartographier les EMA de la courbe autour de la courbe de la journée pour obtenir le soutien des tendances à plus long terme et guider les décisions de négociation de la journée.

Principe de stratégie

La stratégie commence par calculer dans le code les EMA de 6, 12, 26 et 52 jours sur la ligne solaire, ainsi que les EMA de 42, 84, 182 et 364 jours sur les paramètres correspondant à l’EMA périodique.

Ensuite, les tendances à long terme sont jugées en fonction de la fourche dorée et de la fourche morte de l’EMA du 42e et du 84e jour; les tendances à moyen terme sont jugées en fonction de la fourche dorée et de la fourche morte de l’EMA du 84e et du 182e jour.

Lorsqu’une EMA à courte période porte une EMA à longue période, une entrée en position longue est effectuée. Lorsqu’une EMA à courte période porte une EMA à longue période, une sortie en position vide est effectuée.

Grâce à cette méthode de cartographie, nous obtenons le support d’un indicateur EMA au niveau de la courbe pendant le jour, ce qui nous permet de filtrer une partie du bruit et de localiser les plus grandes opportunités de tendance.

Analyse des avantages

Cette stratégie, combinant la flexibilité des transactions intra-journées et la stabilité des EMA périodiques, présente principalement les avantages suivants:

1. L’EMA périodique permet de filtrer efficacement le bruit du marché et d’identifier la tendance réelle. Les transactions intraday permettent de choisir un moment d’entrée plus précis en fonction de la FORMATION intraday.

2. Les paramètres de l’EMA périphérique sont plus stables et ne sont pas facilement affectés par les fluctuations de prix à court terme.

3. Les fourches dorées et les fourches mortes de l’EMA permettent de déterminer clairement le point de basculement de la tendance. Les transactions au jour le jour sont plus avantageuses et ont un taux de victoire plus élevé.

4. Les combinaisons d’EMA à différentes périodes permettent de localiser les opportunités de tendance à différents niveaux: long, moyen et court.

5. Les stratégies de trading sont basses et adaptées aux longues lignes. Elles permettent de réduire les pertes de points de dérapage liées au nombre de transactions.

Analyse des risques

Les principaux risques de cette stratégie sont:

1. Le signal d’entrée de l’EMA en périphérie peut être retardé et ne pas permettre de saisir le moment le plus tôt possible de la variation des prix.

2. Les matchs de la journée sont basés sur des croisements EMA, sans tenir compte des variables telles que la forme, les fluctuations, etc., ce qui peut entraîner un départ prématuré.

3. Les EMA sont moins fréquemment croisées et sont plus sujettes à des tenues de position unilatérales trop longues.

4. Il n’y a pas de mécanisme de stop-loss, le risque de retrait est élevé et nécessite une gestion active de la main-d’œuvre.

5. Les paramètres sont plus larges et doivent être ajustés pour obtenir des résultats optimaux.

Le risque peut être réduit par les moyens suivants:

1. En combinaison avec d’autres indicateurs pour identifier le format ENTRY, il est possible d’établir à l’avance le point d’entrée EMA.

2. L’augmentation des règles de sortie, telles que les arrêts de pertes, les arrêts de clôture et autres, pour éviter une position unilatérale trop longue.

3. Optimiser les paramètres des cycles EMA et tester les combinaisons de cycles appropriées pour les différentes devises.

4. La négociation à plusieurs niveaux, avec différentes périodes d’EMA, réduit le risque de position unilatérale.

Direction d’optimisation

La stratégie peut également être optimisée dans les domaines suivants:

1. Ajout de règles d’accès pour les transactions intraday, telles que la forme, le volume de transactions, le filtrage du bruit.

2. Les indices de stoch, MACD et autres ont été utilisés pour évaluer les sur-achats et les sur-ventes, et pour affiner les entrées et sorties.

3. L’augmentation des mécanismes de stop-loss et de coupe, la réduction des risques de retrait et le blocage des bénéfices.

4. Optimiser les paramètres du cycle EMA et tester l’efficacité de différentes combinaisons de cycles.

5. Essayez différents paramètres d’EMA, tels que DEMA, TEMA, etc. pour améliorer la fluidité.

6. Ajout d’un mécanisme de gestion des positions, les signaux EMA utilisant des positions différentes.

7. Étudier les paramètres de différentes variétés et élaborer des stratégies adaptées aux différentes paires de transactions.

8. Découvrez des méthodes d’apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement les paramètres EMA.

Résumer

Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance parfaitement adaptée à la tenue de positions longues. Elle intègre habilement le jugement de tendance périodique et l’exécution de transactions intra-journées. Avec une optimisation appropriée, elle peut devenir un système de trading multi-châtres très pratique.