Stratégie de combinaison du Cloud Ichimoku et du RSI

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 21 septembre 2023 à 10h52h13
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Résumé

Cette stratégie combine les indicateurs Ichimoku Cloud et Relative Strength Index (RSI) pour déterminer la direction de la tendance et entrer dans les positions lorsqu'une tendance commence.

La logique de la stratégie

Calculer les lignes Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou Span du nuage Ichimoku
Calcul des valeurs du RSI
Allez long lorsque Tenkan-sen traverse au-dessus de Kijun-sen, Chikou Span au-dessus des nuages, le prix dépasse les nuages et le RSI est inférieur à 50
Allez court quand Tenkan-sen traverse en dessous de Kijun-sen, Chikou Span en dessous du nuage, le prix se décompose en nuage et le RSI est au-dessus de 50
Position de fermeture lorsque le signal de marche arrière se produit

Plus précisément, il combine l'analyse de tendance de Ichimoku Cloud et l'indicateur de surachat de survente du RSI. Les signaux d'entrée sont générés lorsque les lignes Ichimoku s'alignent dans la formation de la tendance de départ, et le RSI ne montre aucune condition de surachat de survente. Les filtres RSI aident à éviter une fausse rupture pendant la consolidation. Les sorties suivent complètement la FORMATION inverse Ichimoku.

Analyse des avantages

La combinaison de RSI améliore la précision d'entrée
Le Cloud Ichimoku a une forte tendance à suivre la capacité
Les signaux sont simples et intuitifs.
Les paramètres personnalisables correspondent à différents cycles
Risque géré par stop profit/loss

Analyse des risques

Le nuage Ichimoku peut être en retard, causant de fausses éruptions.
Requiert une optimisation des paramètres, sinon des signaux inexacts
La détention à long terme entraîne un risque du jour au lendemain
RSI sujet à de faux signaux
Les risques de se retrouver pris au piège par les retours en arrière

Les risques peuvent être gérés par l'optimisation des paramètres, l'ajustement stop profit/loss, la limitation de la période de détention, etc.

Directions d'optimisation

Testez différents paramètres de ligne et de RSI pour obtenir les meilleures combinaisons
Introduire le stop-loss de suivi
Évaluer les horaires de négociation limités
Préférences des paramètres d'étude entre les produits
Règles d'addition de l'essai de réentrée et de pyramide
Comparer les différentes stratégies de stop profit/loss

Résumé

Cette stratégie combine Ichimoku Cloud et RSI pour l'analyse des tendances et le trading. Les avantages sont des signaux intuitifs simples et un retour sur investissement élevé; les inconvénients sont les retards et les risques pris au piège.

/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=1000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)


//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))


// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)


// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")

ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])


// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low

bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)

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