Stratégie de suivi de tendance combinée TEMA, DEMA, HMA
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie utilise une combinaison de trois types différents de moyennes mobiles, TEMA, DEMA et HMA, pour entrer en jeu lorsque les moyennes à court terme TEMA et DEMA émettent des signaux de fourche dorée/morte, et utilise les moyennes à long terme HMA pour déterminer la direction de la tendance et filtrer les signaux de négociation négatifs.
Principe de stratégie
- Calculer les trois moyennes mobiles TEMA, DEMA et HMA
- Quand vous portez le DEMA sur TEMA, faites plus d’entrée
- Quand vous portez le DEMA sous le TEMA, faites une entrée blanche
- Calculer la direction de la tendance de la HMA à long terme, en n’entrant que lorsque la HMA montre une tendance à la même direction
Plus précisément, la stratégie utilise simultanément la moyenne mobile à deux indices DEMA pour déterminer la tendance à moyen terme, la moyenne mobile à trois indices TEMA pour déterminer la tendance à court terme, et la moyenne mobile dense HMA pour déterminer la tendance à long terme. Un signal de négociation n’est généré que lorsque la moyenne courte démarre dans la même direction (la direction de TEMA et la DEMA sont alignées sur la rupture) et que la tendance dominante à long terme est également alignée (la direction de la HMA est alignée sur la rupture).
Analyse des avantages
- Combinaison de plusieurs lignes moyennes pour une meilleure précision de jugement
- Le filtrage des tendances de l’HMA évite les transactions négatives
- TEMA et DEMA peuvent former des signaux de négociation plus clairs
- Paramètres personnalisables pour les trois équilibrages, adaptés à différentes périodes
- Le risque de retrait est moindre
Analyse des risques
- Les combinaisons de trois lignes sont plus complexes et nécessitent des paramètres de réglage.
- HMA estime que la tendance pourrait être à la traîne du prix
- Il existe un certain risque de retard de transaction
- Les paramètres incorrects peuvent ajouter des transactions inversées inutiles
Il est possible de gérer le risque en trouvant la combinaison optimale de paramètres grâce à des tests multi-paramètres, en introduisant des stratégies de stop-loss et en assouplissant les conditions d’entrée de jeu de manière appropriée.
Direction d’optimisation
- Tester différents paramètres de périodes moyennes pour trouver la combinaison optimale
- Évaluation de l’inclusion d’indicateurs tels que le MACD comme jugement auxiliaire
- Ajout d’un stop mobile pour verrouiller les bénéfices et réduire les retraits
- Étudier les préférences paramétriques des différentes variétés et créer un système d’optimisation des paramètres
- L’assouplissement des conditions d’entrée et le recours à la négociation tendancielle en cas de tendance à long terme
Résumer
Cette stratégie utilise une combinaison de plusieurs indicateurs de la courbe pour déterminer la tendance. L’avantage est que la génération de signaux est claire et configurable. L’inconvénient est le risque de retard et la dépendance à plusieurs paramètres.
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//@version=4
strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)