Stratégie de suivi de la volatilité KPL
ChaoZhang
Aperçu
Cette stratégie est basée sur l’indicateur de volatilité KPL, un système de trading mécanique simple et suivi des tendances. Faites des hausses lorsque la clôture atteint un sommet de 20 jours, et des prises de position lorsque la clôture atteint un sommet de 20 jours, pour capturer les fluctuations des prix de la ligne moyenne et longue.
Principe de stratégie
- Calculer le prix le plus élevé et le prix le plus bas en 20 jours
- Les investisseurs doivent être prêts à faire des investissements supplémentaires lorsque le cours de clôture atteint un sommet de 20 jours.
- Le prix de la bourse a atteint son plus bas niveau depuis 20 jours, et le cours de la bourse a baissé.
- Calculer le stop loss et définir le stop loss
Plus précisément, la stratégie commence par calculer les plus hauts et les plus bas des 20 derniers jours, afin de construire une zone de choc. Lorsque le cours de clôture franchit le haut de 20 jours du bas, effectuez une entrée plus élevée; Lorsque le cours de clôture franchit le bas de 20 jours, effectuez une entrée à découvert.
Analyse des avantages
- La logique des transactions est simple, intuitive et facile à maîtriser.
- Une certaine capacité de suivi des tendances
- La mise en place d’un Stop Loss Plan aide à maîtriser les risques
- Il n’est pas nécessaire de prédire le prix cible pour éviter les suppositions subjectives.
- Les transactions émotionnelles sont petites et peu influencées par l’extérieur.
Analyse des risques
- Il existe un certain risque de retard de transaction
- L’incapacité à maîtriser efficacement les points clés du processus de tendance
- Peut-être étouffé par les secousses
- Les bénéfices potentiels sont limités à une rupture de 20 jours
- Difficile de déterminer le meilleur moment pour détenir une position
Il est possible de gérer le risque en ajustant les cycles de rupture observés, en introduisant des jugements de tendance et en optimisant les stratégies de stop loss.
Direction d’optimisation
- Tester différents paramètres de cycle d’observation
- Le MACD et d’autres indicateurs de l’achat et de la vente
- Optimisation de la stratégie de stop loss et mise en place d’un stop loss mobile
- Évaluation de l’impact des différentes périodes de détention sur les résultats
- Paramètres de préférence des différentes variétés
- Considérer l’ajout de règles de réintégration et de mise à jour
Résumer
Cette stratégie est basée sur l’indicateur de volatilité KPL pour le suivi de la tendance. L’avantage est simple et facile à utiliser, il y a un arrêt de perte; L’inconvénient est le retard et les gains potentiels sont limités.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")