Stratégie de backtest RSI lissé V2
Aperçu
Cette stratégie est une version améliorée de l'indicateur RSI développé par John Ehlers. Son principal avantage est de lisser la courbe RSI tout en réduisant la latence.
Principe de la stratégie
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Calculer la moyenne mobile sur 6 périodes du prix, appelée xValue.
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En fonction de xValue, calculer la somme des hausses CU23 et la somme des baisses CD23.
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Calculer la valeur normalisée RES nRes, soit CU23 / (CU23 + CD23).
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Comparer nRes avec des seuils haut et bas pour générer des signaux long/short.
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Option de trading inversé.
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Passer des ordres long/short en fonction des signaux.
Avantages de la stratégie
- Lissage de la courbe RSI, réduction des faux signaux
- Paramètres ajustables pour trouver les valeurs optimales
- Possibilité de trading inversé pour s'adapter à différentes conditions de marché
- Logique de mise en œuvre simple et intuitive
Risques de la stratégie
- Une optimisation inappropriée des paramètres peut entraîner trop de faux signaux
- Une certaine latence peut faire manquer les retournements à court terme
- Le trading inversé augmente la fréquence des transactions et les coûts
Pistes d'optimisation
- Optimiser les paramètres pour trouver la meilleure combinaison
- Combiner avec d'autres indicateurs pour filtrer les faux signaux
- Ajouter une logique de stop-loss pour limiter les pertes unitaires
- Effectuer des backtests pour identifier la période de détention optimale
- Tenter d'utiliser l'apprentissage automatique pour l'optimisation des paramètres
Conclusion
Cette stratégie lisse efficacement la courbe en améliorant le calcul de l'indicateur RSI, réduisant ainsi les faux signaux dans une certaine mesure. L'optimisation des paramètres et l'ajout d'autres conditions de filtrage peuvent encore améliorer les performances. Cependant, en tant que système directionnel, elle ne peut pas complètement éviter les problèmes de latence. Dans l'ensemble, cette stratégie est un système de cassure simple et fiable qui mérite d'être étudié et optimisé plus en profondeur.
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start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. - 1