La stratégie de rupture de Noro v1.0

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2021-09-21 15:09:43 Je vous en prie.
Les étiquettes:

Résumé

Cette stratégie est basée sur les écarts de prix au-delà des extrêmes récents.

Comment fonctionne- t- il?

Calculer le plus haut maximum et le plus bas dnex sur N périodes.
Allez long quand le prix dépasse le sommet.
Faites du short quand le prix tombe en dessous de Dnex.
Configurable uniquement pour une longue, une courte ou les deux directions.
Taux d'utilisation du capital configurable.
Plage de temps de négociation configurable.

Les avantages

Capture les signaux de rupture, bon pour le trading de tendance
Des règles simples et intuitives, faciles à mettre en œuvre
La configuration directionnelle s'adapte aux différents marchés
Peut limiter la période de négociation
Contrôle de l'utilisation du capital

Les risques

Impossible de filtrer efficacement les fausses éruptions
Les échanges bilatéraux augmentent les coûts
Une utilisation élevée du capital augmente le risque

Directions d'optimisation

Ajouter une validation pour éviter les fausses fuites
Optimiser la valeur de N pour une performance optimale
Filtres supplémentaires pour les signaux de l'écran
Tester les différents taux d'utilisation du capital
Nombre limité de transactions par jour

Conclusion

La stratégie suit les tendances en utilisant des signaux de rupture de prix. L'amélioration de la validité de la rupture et des paramètres de réglage peut améliorer les performances. Mais les fausses ruptures et les contrôles des risques doivent être traités.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len]))
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Plus de

2019 FMZ - Tous les droits réservés